декс, J
Вартість акції А
645,5
41,63
1
654,17
38,88
2
669,12
41,63
3
670,63
40
4
639,95
35,75
5
651,99
39,75
6
687,31
42
7
705,27
41,88
8
757,02
44,63
9
740,74
40,5
10
786,16
42,75
11
790,82
42,63
12
757,12
43,5
Визначте бета коефіцієнт акції. Побудувати графік лінії SML для акції А.
Рішення
1. Для простоти подальших обчислень, використовуючи такі формули, заповнимо таблицю:
В· Визначимо прибутковість індексу в різних періодах:
.
В· Визначимо прибутковість акцій в різних періодах:
.
Період
Індекс, J
Вартість акції А
Прибутковість індексу, R (Jt),%
Прибутковість акції R (A) t,%
R (Jt) * R (A) t
2 [R (Jt)]
645,5
41,63
1
654,17
...
