Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые обзорные » Побудова економетричної моделі та дослідження проблеми автокореляції за допомогою тестів Бреуша-Годфрі і Q-статистики

Реферат Побудова економетричної моделі та дослідження проблеми автокореляції за допомогою тестів Бреуша-Годфрі і Q-статистики





td>

Dependent Variable: D (IG)

Method: Least Squares

Date: 12/11/08 Time: 18:56

Sample (adjusted): 1999:4 2008:2

Included observations: 35 after adjusting endpoints

Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob. /Td>

D (IG (-1))

-2.200495

0.104835

-20.99004

0.0000

@ TREND (1999:1)

9.663892

2.439289

3.961766

0.0004

R-squared

0.935547

Mean dependent var

19.71143


Adjusted R-squared

0.929310

S.D. dependent var

541.9242


S.E. of regression

144.0849

Akaike info criterion

12.88589

Sum squared resid

643574.0

Schwarz criterion

13.06365

Log likelihood

-221.5031

F-statistic

149.9904

Durbin-Watson stat

2.352758

<...


Назад | сторінка 17 з 25 | Наступна сторінка





Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Побудова економетричної моделі та дослідження проблеми гетероскедастичності ...
  • Реферат на тему: Дослідження проблеми автокореляції (першого порядку) випадкових відхилень з ...
  • Реферат на тему: Побудова економетричної моделі
  • Реферат на тему: Побудова та аналіз однофакторной економетричної моделі
  • Реферат на тему: Побудова трендової функції ряду. Оцінка якості економетричної моделі