й шкірного з емітентів у портфелі. У зворотній задачі при заданні цільового Значення Загальної доходності блізької до максимуму можливіть прослідковувалося Збільшення Частки акцій емітента, что має найвищу доходність. Важкість прогнозування складу оптімізованого портфелю пояснюється тим, что в работе інструменту В«Пошук решениеВ» застосовуються чісельні методи, Які напрямлені на підбір оптимального варіанту за вказаної системи обмежень и слабо покладів від значень доходності ЦП емітентів. p>
ВИСНОВКИ На сучасности етапі розвітку фондового прайси Головна при оптімізаціі фондового портфеля можна користуватись моделями Марковіца, Шарпа та квазі-Шарп. ! Застосування комп'ютерної техніки для Обробка даних однозначно полегшує та пріскорює процес оптімізації, дозволяє моделюваті Різні Сценарії розвітку подій. p> Модель квазі-Шарп раціонально застосовуваті при розгляді порівняно невелікої кількості ЦІННИХ ПАПЕРІВ, что належати до однієї чі кількох Галузії. З помощью ее добро підтрімуваті оптимальну структуру Вже існуючого портфеля. Основний недолік моделі - розглядається окремий сегмент фондового ринка, на якому працює агент фондового ринка, без урахування глобальних тенденцій.
Розроблення Програмний додаток Дає можлівість знаходження оптимального складу портфелю ЦІННИХ ПАПЕРІВ НЕ віходячі за рамки початкової норми доходності та задовільного уровня ризику.
Модель Квазі-Шарпа, якові Було реалізовано в работе, может використовуват власникам ЦІННИХ ПАПЕРІВ на фондового прайси Головна для максімізації свого доходу за Певного уровня ризику чг мінімізації ризику наявного портфелю ЦІННИХ ПАПЕРІВ.
Програмний засіб має недостатню гнучкість у вікорістанні, оскількі основною метою Було Вивчення моделей оптімізації портфелю ЦІННИХ ПАПЕРІВ. p> ПЕРЕЛІК ПОСИЛАННЯ
1. Пересада А.А. Інвестиційний процес в Україні. - К., В«Видавництво ЛібраВ» ТОВ, 1998р., - 392 с. p> 2. Покропивний В.М. Економіка підприємств: Формування и регулювання ФІНАНСОВИХ інвестіцій// # "#"> 7. База даніх ринковий ДОСЛІДЖЕНЬ компании В«FoyilВ»//
Розміщено на
