щадбанку була більш ніж удвічі менше середнього значення по банківській системі.
Таблиця 2.13.- Непрацюючі кредити і резерви під знецінення кредитного портфеля, млрд. руб.
Показателі2011 год2012 годІзм., +,-Непрацюючі кредити * 407351-56Доля непрацюючих кредитів в кредитному портфелі,% 4,93,2-1,7 Резерв під знецінення кредитного портфеля662565-97Отношеніе резерву під знецінення до непрацюючих кредитах (раз) 1,61,6 - Примітка до таблиці 2.13.: Непрацюючі кредити - сукупний обсяг вимоги до позичальника, у випадку, якщо на звітну дату хоча б один черговий платіж (основний борг і%) прострочений на термін понад 90 днів
У 2012 році Ощадбанк зумів знизити частку непрацюючих кредитів, а також поліпшити загальну якість кредитного портфеля. Відбувається зниження частки очікуваних втрат від загального обсягу кредитного портфеля. Зниження очікуваних втрат при стійкому зростанні частки незабезпечених продуктів (споживчих і карткових кредитів) у кредитному портфелі показує, наскільки серйозну увагу Банк приділяє якості кредитного портфеля при управлінні ризиками.
При формуванні резервів на можливі втрати по позиках фізичним особам та суб'єктам малого підприємництва Банк орієнтується на портфельний підхід. Стандартні позики, величина яких не перевищує встановлене Банком Росії обмеження, групуються в однорідні за рівнем кредитного ризику портфелі і субпортфелі. Переоцінка кредитного ризику по портфелях однорідних позичок здійснюється в Банку щоквартально на основі аналізу даних про втрати з позик фізичних осіб і суб'єктів малого підприємництва за попередні звітні періоди.
Станом на 1 січня 2013 фактично сформований резерв по позичках склав 606 млрд. руб., скоротившись за рік на 28 млрд. руб. У 2012 році динаміка резервів за позиками складалася під впливом наступних факторів:
. Банк формував резерви внаслідок:
? видачі нових позик (42% від загального обсягу сформованих за рік резервів);
? зміни якості позичок (50%);
? з інших причин (8%);
. Банк відновлював / зменшував резерви внаслідок:
? погашення позик (72% від загальної суми відновлених за рік резервів);
? зміни якості позичок (12%);
? з інших причин (6%);
? списання безнадійних позичок (10%).
З моменту запуску «Кредитної фабрики» у жовтні 2008 року Ощадбанк постійно поліпшував і розширював механізми оцінки кредитоспроможності позичальників і схвалення заявок на кредити. Впровадження та реалізація нової технології в період 2010-2012 рр.. йшла за трьома основними напрямками:
розробка нових моделей оцінки кредитоспроможності та їх практична реалізація;
впровадження нових джерел даних в процес прийняття рішень і автоматизація процесу інформаційного обміну;
розробка нових технологій оцінки кредитоспроможності.
Серед основних досягнень 2012 року в удосконалюванні технології «кредитної фабрики», можна виділити наступні:
. Були розроблені і впроваджені моделі оцінки кредитоспроможності роздрібних позичальників, що враховують регіональну специфіку. Більш того, найбільш з...
