успішно долати коливання в діловому світі; втручання органів банківського нагляду обмежений і здійснюється в обсязі, необхідному для виправлення виявлених недоліків.
«3» - наявність фінансових, операційних або технічних слабкостей, що варіюють від допустимих рівнів до незадовільних; вразливий при несприятливих змінах економічної ситуації; може легко розоритися, якщо вжиті заходи по подоланню слабкостей неефективні; здійснюється додаткове втручання органів банківського нагляду з метою усунення недоліків.
«4» - серйозні фінансові проблеми; збереження нездорової ситуації при відсутності належної уваги до фінансових проблем; без проведення коригувальних заходів сформована ситуація може призвести до підриву життєздатності у майбутньому; велика ймовірність розорення; необхідні ретельний нагляд і контроль, а також конкретний план подолання виявлених недоліків.
«5» - існує ймовірність розорення найближчим часом; виявлені недоліки настільки небезпечні, що потрібна термінова підтримка з боку акціонерів або з інших фінансових джерел; без проведення коригувальних заходів найімовірніше буде ліквідований або об'єднаний з іншими кредитними організаціями.
Головним достоїнством системи CAMELS є те, що вона являє собою стандартизований метод оцінки банків, рейтинги за кожним показником вказують напрями дій для їх підвищення, комплексна оцінка виражає ступінь необхідного втручання, яке повинно бути розпочато стосовно банку з боку контролюючих органів.
До недоліків методики CAMELS можна віднести те, що вона в значній мірі заснована на експертних (суб'єктивних) оцінках, тому якість кінцевого результату багато в чому буде залежати від професіоналізму представників наглядових органів.
Дистанційна версія рейтингу - CAEL - була розроблена в середині 80-х років. Як видно з її назви, вона не включає в себе компонент «М» (фактори управління), який неможливо оцінити дистанційним способом. Інші компоненти аналізуються за допомогою 19 різних коефіцієнтів. Зрозуміло, отримані результати менш точні, ніж CAMELS, однак процедура оцінки значно прискорюється, її можна виконувати набагато частіше і з меншими витратами.
В даний час дистанційний аналіз банків став істотно точніше за рахунок розвиненого математичного апарату, тому система CAEL визнана застарілою - з початку 2000 р її замінила статистична модель SCOR.
Серед зарубіжних методик також популярні методики, пропоновані фірмами Standart amp; Poors, Moody'sService, Fitch IBCA, «ThomsonBankWatch-BREE» і т.д. До менш відомими методиками, застосовуваним зазвичай в рамках країни-розробника, відносяться ORAP (Франція), BAKIS (Німеччина), PATROL (Італія), RAST (Нідерланди), RATE і TRAM (Великобританія).
Однією з найбільш розвинених рейтингових систем є PATROL, застосовувана Банком Італії з 1993 р Головним джерелом інформації тут виступає регламентована звітність банків, на основі якої розраховуються п'ять компонентів:
) достатність капіталу;
) прибутковість;
) якість кредитів;
) організація;
) ліквідність.
Вже на основі цього переліку можна зробити висновок, що в цілому дана система побудована на тих же принципах, що і CAMELS. В якості інструментів аналізу ліквідності в системі PATROL застосовується як звичайний аналіз розривів в умовах статичної еволюції (аналог російської форми №125), так і симулятор екзогенних шокових явищ, що відбуваються протягом одного року. Два стресових сценарію імітують несподіваний відтік клієнтів і міжбанківських депозитів, а також збільшення частки використаних джерел кредитування в інтересах позичальників, що дає можливість перевірити здатність банку до адекватного функціонування в подібних умовах.
Принципово відмінна класифікація застосовується у французькій рейтинговою системою ORAP (OrganizationandReinforcementofPreventiveAction). У ній 14 показників поділяються на п'ять груп:
) пруденційні коефіцієнти (капітал, ліквідність і т.д.);
) балансова та позабалансова діяльність (якість активів і погані позики);
) ринковий ризик;
) доходи;
) якісні критерії (власники акцій, управління і внутрішній контроль).
У 1990 р Всесвітня рада кредитних спілок почав використовувати набір фінансових коефіцієнтів, відомих як «PEARLS». Кожна буква в назві PEARLS означає конкретний розділ системи моніторингу, що оцінює певну ключову сферу діяльності кредитного кооперативу:
1) Protection - захист;
) Effective financial structure - ефективна фінансова структура;
...
