на міжбанківському ринку. p> Дана модель належить перу багатьох аналітиків і банкірів. Вона була удостоєна Нобелівської премії, так як це була перша модель рейтингової оцінки діяльності КБ. <В
3. CAMEL
В
"С" - capital adequacy, це показник достатності капіталу, що визначає розмір власного капіталу банку, необхідний для гарантії вкладників, і відповідність реального розміру капіталу необхідному. p> "А" - asset quality, показник якості активів, який визначає ступінь "зворотності" активів і позабалансових статей, а також фінансовий вплив проблемних позик.
"М" - management, показник якості управління (менеджменту), за допомогою якого оцінюється система банківського менеджменту на основі ефективності роботи, усталеної політики, глибини і дотримання законів та інструкцій.
"Е" - earnings, показник прибутковості або прибутковості, з позицій її достатності для майбутнього росту банку.
"L" - liguidiity, показник ліквідності, що визначає чи достатньо ліквідний банк, щоб виконувати звичайні і зовсім несподівані зобов'язання.
Деякі з показників CAMEL можуть бути визначені заочно, на основі документів, що у центральний банк, інші ж вимагають наглядової перевірки на місці для з'ясування повної картини; таким чином, оцінка стану банку за допомогою даної системи може бути поточним процесом, хоча краще всього її проводити наприкінці наглядової перевірки.
Банківські супервізори розглядають капітал як головне джерело захисту вкладників. Банк з хорошим капіталом може пережити серйозні збитки, не допустивши, щоб вкладники втратили свої гроші. p> Важливий компонент рейтингової системи CAMEL - це менеджмент. Однак, його оцінюють в останню чергу, за підсумками всього іншого. p> - Безумовно, менеджмент оцінюється суб'єктивно і тому відносні показники не можуть бути використані, як це робиться з іншими компонентами системи CAMEL.
- Оцінка менеджменту починається з оцінки і "досконалості" банку.
- Банки з хорошим менеджментом повинні мати достатній капітал, гарна якість активів, достатню прибуток і задовільну ліквідність.
- Тому, супервізори, що використовують систему CAMEL, не оцінюють менеджмент до тих пір, поки не отримають дані за іншими показниками.
Однаково важливо оцінювати менеджмент на основі стратегії служби раціоналізації управління і керуючих органів, узятих разом.
- Стратегія створює специфічні рамки для ключових характеристик банківської діяльності, таких як надання позик, інвалюта і ліквідність, визначальних дії менеджерів.
- Служба раціоналізації управління та управляючі органи дозволяють забезпечити реалізацію проведеної політики і дотримуватися потрібної стратегії.
- Менеджмент також має оцінюватися залежно від виконання банком законів і регулятивних правил, включаючи своєчасне і акуратне надання звітів в ЦБ.
- На закінчення супервізори аналізують нижчі верстви управління на предмет виявлення потенцій...
