льській» матриці (матриці, сформованої за допомогою стандартної базельській класифікації) з восьми напрямків діяльності та семи видів ризикових подій. Для кожного осередку, якщо це можливо з точки зору наявності та достатності інформації, на основі емпіричних даних підбирають теоретичні функції розподілу частоти подій і величини втрат. При цьому за основу краще брати саме внутрішні дані про втрати банку скрізь, де їх достатньо, доповнюючи їх зовнішніми у випадках нестачі, а також зовнішніми даними про вкрай рідкісних події для моделювання «хвостів» розподілів. Підібрані теоретичні розподілу можуть бути складовими, тобто на різних діапазонах частот і величин втрат можуть використовуватися різні функції розподілу.
На наступному етапі на основі цих розподілів для кожного осередку матриці виробляється багаторазовий «розіграш» значень частоти і величини втрат методом Монте-Карло, що дозволяє побудувати загальний розподіл втрат. З отриманого розрахунку відсікається необхідний квантиль (на рівні 99,9%), який визначає величину VaR і капіталу, обчислюваного на його основі. Paсчет VaR, як правило, роблять для кожного осередку, для кожного напрямку діяльності і сумарний - для всієї матриці. При цьому можливі різні методи отримання сумарного VaR: як зваженої з урахуванням кореляції суми по окремих осередків, так і розрахунку на основі обчислювально змодельованого сумарного розподілу втрат.
Крім даних про безпосередньо реалізувалися втратах, внутрішніх або зовнішніх, рекомендується вводити експертні думки, щоб врахувати сценарії рідкісних подій (вони теж можуть використовуватися для моделювання «хвостів» розподілів). При можливості варто використовувати ключові індикатори ризику (вимірні впливають фактори), якщо між ними і рівнями частоти або величини втрат існує кореляція для того чи іншого виду ризиків і напрямки діяльності. Залежно від поточного та прогнозного рівня індикатора і коефіцієнта його впливу він може як зменшувати, так і збільшувати величину VaR для конкретного осередку і матриці в цілому. Відзначимо, що для зовнішніх даних допускається масштабування на розмір організації (за активами, капіталу, кількістю співробітників або іншим доступним параметрами) при їх застосуванні в розрахунку, щоб вірно використовувати величини «чужих» втрат при моделюванні «своїх».
Сенс операційного ризик-менеджменту - забезпечити необхідну якість всіх операцій і процесів. Важливою складовою системи управління операційним ризиком є ??мінімізація можливих операційних втрат. Вона забезпечується за допомогою:
комплексу заходів, спрямованих на зниження ймовірності настання подій або обставин, що призводять до операційних втрат, і (або) на зменшення (обмеження) розміру потенційних операційних втрат;
заходів щодо забезпечення безперервності фінансово-господарської діяльності при здійсненні банківських операцій та інших угод;
планування та розробки сценаріїв на випадок непередбачених ситуацій;
забезпечення оперативного відновлення бізнесу у разі настання надзвичайних ситуацій;
розробки та реалізації заходів з обмеження та нейтралізації виявлених критичних зон ризику;
розвитку банківських технологій, правил і процедур здійснення операцій;
захисту інформації;
розвитку сис...
