. Управління кредитним ризиком становить органічну частину управління процесом кредитування в цілому.
Управління кредитним ризиком здійснюється в наступній послідовності:
Ідентифікація кредитного ризику. (Визначення наявності кредитного ризику.)
Якісна і кількісна оцінка ризику. Мета якісної оцінки ризику - прийняття рішення про можливість кредитування, прийнятності застав і т.п. Кількісна оцінка полягає у привласненні кількісного параметра кожній позиці з метою визначення межі втрат по кожній операції.
Лімітування ризику. Ліміти кредитувати одного позичальника встановлюються в Банку на підставі аналізу об'єктивних даних про кредитоспроможність конкретних позичальників. Ухвалення рішення про встановлення лімітів на кожного позичальника приймаються Кредитним Комітетом Банку.
Оцінка вартості кредиту - є однією з важливих складових процесу управління кредитним портфелем Банку Визначення процентної ставки проводиться відповідно до реальними кордонами кредитного ризику, що виникають при кредитній угоді. Банківський відсоток відображає вартість кредитних ресурсів, виступаючи у вигляді певної суми грошових коштів, одержуваної Банком від позичальника за право користування тимчасово позиченої грошовими коштами. При цьому надбавка за ризик виступає як певна компенсація потенційних втрат Банку, внаслідок невиконання позичальником своїх зобов'язань. Надбавка за ризик, встановлювана Банком, відображає рівень кредитного ризику конкретного позичальника.
Кредитний ризик залежить від зовнішніх (пов'язаних зі станом економічного середовища, з кон'юнктурою) і внутрішніх (викликаних помилковими діями самого банку) чинників. Можливості управління зовнішніми факторами обмежені, хоча своєчасними діями банк може певною мірою пом'якшити їх вплив і запобігти великі втрати. Однак основні важелі керування кредитним ризиком лежать у сфері внутрішньої політики банку.
Отже, зрозуміло, чому кредитні ризики необхідно мінімізувати. Найбільш поширеними в практиці банків заходами, спрямованими на зниження кредитного ризику є:
Оцінка кредитоспроможності позичальника.
Страхування кредитів.
Залучення достатнього забезпечення.
Видача дисконтних позичок.
Зменшення розмірів видаваних кредитів одному позичальнику [17, c. 26].
У практиці банків все більшого поширення набуває перший метод - оцінка кредитоспроможності позичальника, який грунтується на бальною оцінкою ссудополучателя. Цей метод передбачає визначення рейтингу клієнта. Критерії, за якими проводиться оцінка позичальника, суворо індивідуальні для кожного банку, базуються на його практичному досвіді і періодично переглядаються.
Існують різні підходи до визначення кредитного ризику для фізичної особи, починаючи з суб'єктивних оцінок фахівців банку, заснованих на особистому досвіді і на враженні про конкретний клієнті, і закінчуючи автоматизованими системами оцінки ризику, створеними з використанням математичних моделей. Кожна кредитна організація, звичайно, сама визначає, якими методами користуватися, але світовий досвід поки?? ивает, що засновані на математичних моделях системи є більш дієвими і надійними.
Існує два методи оцінки кредитоспроможності.
Системи оцінки кредитоспроможності клієнтів, засновані на експертних оцінках і прогнозах результатів економічної діяльності з використанням наданого кредиту.
При експертних оцінках кредитоспроможності клієнта банки покладаються на загальноекономічний підхід, тобто банки аналізують інформацію з точки зору банківських вимог. Такий аналіз передбачає зважену оцінку як особистих якостей, так і фінансового стану позичальника.
У міжнародній практиці такого методу приділяється велика увага, розвивається відповідна мережу моніторингу, що аналізує кредитну історію потенційних позичальників.
Бальні системи оцінки кредитоспроможності клієнтів.
Бальні системи оцінки створюються банком на основі факторного аналізу. Ця система використовує накопичену базу даних «хороших», «надійних» і «неблагополучних» кредитів, що дозволяє встановити критерійний рівень оцінки позичальника.
Використання бальних систем оцінки кредитоспроможності клієнтів - більш об'єктивний і економічно обгрунтований метод прийняття рішень, ніж експертні оцінки.
Однією з прогресивних моделей оцінки кредитного ризику, що використовує математичні алгоритми, є скоринг.
У системах скорингу зазвичай застосовують дискримінантні моделі або аналогічний по суті метод логістичної регресії (логіт). У них використовуються кілька змінних, що дають в сумі цифровий бал кожного потенційного позичальника. Якщо такий бал перевищує критичний рівень, то за відсутності іншої компрометуючої інформації кредит буде наданий. Як...
