ку потенційних клієнтів на їх приналежність до терористів і екстремістам.
Таблиця 3.1.- Система оціночних показників клієнтів
ПоказателіСодержаніе показателейПоказателі, що дозволяють ідентифікувати кліентаФ.І.О .; громадянство; кількість років проживання в даному регіоні; сфера діяльності організації, в якій працює клієнт; становище клієнта щодо організації, в якій він працює: займана посада, стаж роботи на даній посаді, сума щомісячних доходовпоказателі, що характеризують клієнта з позицією його кредітоспособностівозраст; підлога; сімейний стан; кількість дітей, які проживають спільно з клієнтом; рівень освіти; розмір компанії, в якій працює клієнт і ієрархія займаної ним посади; стаж роботи в цій компанії; відношення суми кредиту до середньомісячної заробітної плати клієнта
На основі обробки експертних оцінок у ВАТ «Альфа-Банк» встановлюються інтервали бальних вагових оцінок кожного параметра, що впливає на кредитоспроможність клієнта. Величина вагових оцінок залежить від значення цього параметра.
Інформацію про платіжну дисципліну позичальника надає НБКИ. Залежно від наявності/відсутності платіжної дисципліни оцінка позичальника в скоринг-моделі коригується з урахуванням стану його кредитної історії.
Таблиця 3.2 - Коригувальні бали з урахуванням платіжної дисципліни позичальника
Стан кредитної історііСумма балловХорошая кредитна історія5Кліент Банка15Увеліченний первісний взнос10Дополнітельное обеспеченіе5Отріцательная кредитна історія - 30
Для кожної групи позичальників пропонуються порогові значення їх надійності, що враховуються в кредитній політиці ВАТ «Альфа-Банк».
Таблиця 3.3 - Граничні значення надійності позичальників
Класифікація позичальників за ступенем надежностіПороговое значення (бал) Цільовий кліентболее 184Пріемлемий кліент118 - 184Ограніченний кліентменее 118
Запропонована скоринг-модель для ВАТ «Альфа-Банк» припускає самонастройку параметрів видачі кредитів в залежності від зміни характеристик позичальника та стану портфеля позичальників (співвідношення цільових, прийнятних і обмежених клієнтів у цьому портфелі). Для цього аналізуються вхідні потоки інформації про нових клієнтів і інформація з банків даних про позичальників і їх платіжній дисципліні. При оцінці доцільності видачі кредиту новим потенційним позичальникам сформоване співвідношення позичальників за групами надійності зіставляється з параметрами нових клієнтів і приймається рішення, в якому ступінь ризику неповернення кредиту мінімізується за рахунок збалансованості портфеля кредитів по всіх групах позичальників. Скоринг-модель дозволяє утримувати середній рівень ризику по кредитному портфелю за рахунок відмови у видачі кредитів клієнтам, що потрапили в групу «обмежених», рекомендуючи позитивне рішення для клієнтів, що відносяться до групи «прийнятних» і «цільових».
Рисунок 3.2 - Рекомендації по співвідношенню груп клієнтів у кредитному портфелі
Модель автоматично балансує ступінь ризику у встановленому діапазоні: 80 - 90% портфеля кредитів повинні перерозподілятися між прийнятними і цільовими групами клієнтів (65% - цільові; 25% - прийнятні), решта 10% - 20% можуть припадати на клієнтів, що відносяться до групи обмежених.
Розглянемо як зміниться співвідношення груп клієнтів після реалізації рекомендацій в Альфа-Банку.
Таблиця 3.4 - Співвідношення груп клієнтів у кредитному портфелі
У відсотках
НаіменованіеДо реалізації рекомендаційПосле реалізації рекомендацийОтклонениеОграниченные1510-5Приемлемые3025-5Целевые556510
Таким чином, після виконання рекомендацій в Альфа-Банку збільшиться група цільових клієнтів і знизиться група обмежених і прийнятних.
Розрахуємо економічний ефект від впровадження скоринг-моделі.
Розглянемо витрати і доходи по даному заходу.
Таблиця 3. 5 - Витрати на проведення заходу
Найменування расходаСумма, руб.Разработка та обслуговування програмного забезпечення 800000Обученіе менеджерів банку скоринг-системі (послуги сторонньої консалтингової фірми) 200000Заработная плата менеджеров300000 Страхові внески 300000 * 30%=90000Прочіе (10% від загальної суми) 139000Ітого1529000
Таким чином, річні витрати в результаті впровадження скоринг-моделі складуть +1529 тис.руб.
Доходи оцінюють виходячи з зниження суми неповернених кредитів:
Розрахуємо економічний ефект від впровадження заходу:
Е=ВД-ВР...
