му в якості орієнтира робляться вже за допомогою неформалізованих критеріїв.
Балансова модель прогнозу економічного потенціалу підприємства Суть даного методу зрозуміла вже з його назви. Баланс підприємства може бути описаний різними балансовими рівняннями, що відображають взаємозв'язок між різними активами і пасивами підприємства. Найпростішим з них є основне балансове рівняння, яке має вигляд:
А=Е + L, (1.11)
де
А - активи,
Е - власний капітал, - зобов'язання підприємства.
Ліва частина рівняння відображає матеріальні та фінансові ресурси підприємства, права частина - джерела їх утворення. Прогнозована зміна ресурсного потенціалу повинно супроводжуватися:
а) неминучим відповідною зміною джерел коштів;
б) можливими змінами в їх співвідношенні.
Оскільки модель (1.11) аддитивна, така ж взаємозв'язок буде між показниками приросту:
А=8Е + 8L (1.12)
На практиці прогнозування здійснюється шляхом використання більш складних балансових рівнянь і поєднання даного методу з іншими методами прогнозування.
РОЗДІЛ 2. ВИКОРИСТАННЯ МАТЕМАТИЧНОГО АПАРАТУ У ПРOГНОЗІРОВАНІІ
. 1 Згладжування часових рядів
Одна з найбільш простих ринкових систем, змінна середня, працює майже так само добре, як і найкраща з складних сглаживающих технік Ковзна середня - майже те ж саме, що і звичайна середня з тим винятком, що вона ковзає , оскільки постійно оновлюється по мірі надходження нових даних. Кожна точка даних в ковзної середньої має один і той же вага при обчисленні, тому, коли говорять про ковзної середньої, іноді використовують термін арифметична або проста.
Ковзна середня згладжує послідовність чисел таким чином, що короткострокові коливання знижуються, в той час як більш довгострокові залишаються майже незмінними. Очевидно, що часовий проміжок ковзної середньої буде змінювати її характеристики.
Ці зміни можна пояснити трьома загальними правилами:
змінна середня будь даної довжини зменшує величину коливань тривалості, що дорівнює довжині ковзної середньої, до нуля;
змінна середня також значно знижує (але не знищує) величину всіх коливань тривалості менший, ніж довжина ковзної середньої;
всі коливання, великі ніж довжина ковзної середньої, «пропускаються», або присутні в підсумковій лінії ковзної середньої.
коливання з длительностями, лише трохи більшими, ніж довжина ковзної середньої, значно зменшуються за величиною.
Дано показники обсягу продажів X, які представлені в таблиці 2.1 нижче:
Таблиця 2.1
Показники обсягу продажів
МесяциОб'ем продажЯнварь70Февраль83Март88Апрель92Май86Іюнь97
Використовуючи ці дані, складемо прогноз продажів на липень (для п'ятимісячної періоду) складе: 89,2
вибирається залежно від того, наскільки важливі старі значення досліджуваного показника в порівнянні з новими. Так, якщо ми будемо використовувати для підрахунку 3-х місячний період, тоді обсяг продажів у липні буде дорівнювати: 91,6
У випадку з п'ятимісячної середньої старі значення мають питому вагу 4/5, а поточні - 1/5. У випадку з 3-х місячної середньої старі значення важать 2/3, а поточні - 1/3, тобто змінна середня вже більшою мірою залежить від поточного рівня і дещо слабше від предшествующего.3
При розгляді ковзної середньої було відзначено, що чим старше спостереження, тим менше воно повинно впливати на величину ковзної середньої. Тобто вплив минулих спостережень має затухати в міру віддалення від моменту, для якого визначається середня.
Одним з найпростіших прийомів згладжування динамічного ряду з урахуванням застарівання є розрахунок спеціальних показників, що одержали назву експоненційних середніх, які широко застосовуються в короткостроковому прогнозуванні. Основна ідея методу полягає у використанні в якості прогнозу лінійної комбінації минулих і поточних спостережень. Експоненціальна середня розраховується за формулою:=ayt + (1 - a) St-i
де- Експоненціальна середня (згладжене значення рівня ряду) на момент t
а- коефіцієнт, що характеризує вагу поточного спостереження при розрахунку експоненційної середньої (параметр згладжування), причому 0 lt; а lt; 1;
величина 1-а називається коефіцієнтом дисконтування.
З рів...
