і» поведінки клієнтів і веде додатковий моніторинг дій лізингоодержувачів [71].
Третім ключовим аспектом, розробленим автором, є інтеграція технології статистичної оцінки ймовірності шахрайських дій з боку потенційного позичальника в скорингову модель, що реалізується за допомогою організації роботи системи програмного комплексу по перевірці суб'єктів середнього та великого бізнесу. Система призначена для процесів перевірки постачальників і лізингоодержувачів, підтримки прийняття рішень про можливість укладення лізингової угоди в короткі терміни.
Скорингова модель розглядається в дипломному проекті як модель оцінки ризиків, використовувана для підготовки комерційної пропозиції лізингоодержувачу і реалізації корпоративної лізингової угоди, і на підставі якої проводиться оцінка за ризиком лізингоодержувача і за ризиком предмета лізингу [68].
На основі проведеного автором вивчення показано, що впровадження скорингових технологій дозволяє лізингової компанії: успішніше вести підприємницьку діяльності, збільшити лізинговий портфель за рахунок зменшення кількості необгрунтованих відмов в укладанні договору лізингу, підвищити якість лізингового портфеля, підвищити точність оцінки лізингоодержувача, скоротити витрати на розгляд кожної заявки, зменшити рівень неповернень, прискорити процедуру оцінки лізингоодержувача, створити централізоване накопичення даних про лізингоодержувача, швидко і якісно оцінити динаміку змін лізингового портфеля [35].
Скорингові моделі дозволяють правильно оцінити кредитоспроможність позичальника-нерезидента, зменшити ризики пов'язані з неповерненням за лізинговими операціями, оптимізувати роботу з повернення заборгованості. У результаті підтверджу, що використання скорингової моделі як одного з головних інструментів ризик-менеджменту лізингових операцій є найбільш ефективним. Автор визначив, що успіх скорингової моделі обумовлюється наступними ключовими факторами: неупередженість оцінки; стандартизація оцінок; можливість автоматизації; контроль ефективності рішень по виділенню фінансування на лізингові операції; збільшення прибутковості.
Складемо таку шкалу показників консолідованого рівня
ризику для лізингодавця:
Виділимо основні ризики при фінансуванні лізингоодержувачів-нерезидентів.
Виділимо істотні показники діяльності лізингоодержувача, що визначають рівень ризику, і визначимо їх питомі ваги при формуванні сукупного показника.
Для суттєвих показників визначаються межі, показниками рейтингу присвоюється кількість балів:
? помірний ризик;
? підвищений ризик;
? високий ризик;
? критичний ризик.
Визначається сукупний показник ризику (рейтинг) консолідований рівень ризику, шляхом з'єднання оцінок окремих параметрів.
3. Розробка нової методики аналізу лізингоодержувачів-нерезидентів РФ
.1 Створення інформаційно-аналітичної моделі зниження ризиків по операціях міжнародного лізингу
Однією з перших серйозних проблем, з якою стикаються фінансові організації при виході на ринок лізингу, є ризик неповернення лізингових платежів. Природне бажання убезпечити себе від недобросовісних лізингоодержувачів тягне за собою необхідність створення скорингової моделі для оцінки кредитоспроможності потенційного клієнта [3].
Проектуючи модель впровадження лізингових продуктів в практику роботи компанії, в рамках розвитку програм лізингу на прикладі компанії ВАТ ВТБ Лізинг, апробірованамодель на прикладі реалізації проектів з впровадження скорингових технологій міжнародного корпоративного лізингу. Модель, детермінується аналітичним, операційно-технологічним, і етапом оцінки ефективності в рамках розробки ключових показників ефективності по кожному структурному підрозділу, який бере участь у проекті.
Виявлено, що перший етап реалізації моделі (аналітичний) передбачає аналіз кон'юнктури ринку і переваг суб'єктів середнього та великого бізнесу, подальшу формалізацію і структурування результатів аналізу, і розробку пропозиції щодо зміни продукту лізингової компанії з урахуванням ієрархії цілей. На наступному етапі реалізації моделі (операційно-технологічному) здійснюється розробка методики оцінки лізингоодержувача.
У дипломному проекті показано, що на підсумковому етапі реалізації моделі здійснюється оцінка ефективності в рамках розробки ключових показників ефективності по кожному структурному підрозділу, який бере участь у проекті. Інформація за ключовими показниками ефективності використовується для розробки та інтеграції додаткових м...
