, виходить, коли йде активний експеримент, в якому задають значення (наприклад, призначили зарплату працівнику), а потім вимірюють (оцінили, якою стала продуктивність праці).
Отже, можна припустити, що між х і у існує пряма залежність, нехай неповна, але виражена досить ясно.
Для уточнення форми зв'язку між розглянутими ознаками я використовувала графічний метод. Я наніс на графік точки, відповідні значенням х і у, і отримала кореляційне поле (див. графік 1). Метод включення і виключення змінних полягає в наступному. З безлічі факторів, що розглядаються дослідником як можливі аргументи регресійного рівняння, відбирається один, який більш все пов'язаний кореляційною залежністю. Далі проводиться та ж процедура при двох обраних змінних, при трьох і т.д. Процедура повторюється до тих пір, поки в рівняння ні включені всі аргументи, виділені дослідником, що задовольняють критеріям значущості включення. Зауваження: щоб уникнути зациклення процесу включення виключення значимість включення встановлюється менше значущості винятку. Змінні, породжувані регресійним рівнянням. Збереження змінних, породжуваних регресією, проводиться підкоманду. Завдяки отриманим оцінками коефіцієнтів рівняння регресії можуть бути оцінені прогнозні значення залежної змінної, причому вони можуть бути обчислені і там, де значення визначені, і там де вони не визначені.
Аналізуючи полі кореляції, можна припустити, що зростання ознаки у йде пропорційно ознакою х. В основі цієї залежності лежить прямолінійна зв'язок, яка може бути виражена простим лінійним рівнянням регресії:
В
Е· = A0 + a1x,
де Е· - Теоретичні розрахункові значення результативної ознаки (працюючі активи), отримані за рівнянням регресії;
a0 , A1 - коефіцієнти (параметри) рівняння регресії;
х - Капітал досліджуваних банків. p> Користуючись вищевказаними формулами для обчислення параметрів лінійного рівняння регресії і розрахунковими значеннями з таблиці 1, отримуємо:
В
Отже, регресійна модель залежності працюючих активів від капіталу банків може бути записана у вигляді конкретного простого рівняння регресії:
. [4]
Це рівняння характеризує залежність працюючих активів від капіталу банку. Розрахункові значення Е·, знайдені з цього рівняння, наведені в таблиці 1. Правильність розрахунку параметрів рівняння регресії може бути перевірена порівнювання сум ОЈу = ОЈЕ·. У моєму випадку ці суми рівні. Однак при невеликій взаємозв'язку між змінними, якщо стандартизувати змінні та розрахувати рівняння регресії для стандартизованих змінних, то оцінки коефіцієнтів регресії дозволять по їх абсолютній величині судити про те, який аргумент в більшій мірі впливає на функцію. Стандартизація змінних. Бета коефіцієнти. Коефіцієнти в останньому рівнянні отримані при однакових масштабах зміни всіх змінних і порівняти. У разі взаємозв'язку між аргументами в правій частині рівняння можуть відбуватися дивні ре...
