менту. Если поворотні точки могут буті віявлені заздалегідь, то керівництво Опис ФІРМИ может Изменить свои плани Щодо ОБСЯГИ продаж, виробництва, кредитування ТОЩО. У протилежних випадка просте проектування тренда Дає прогноз на продовження, а не на зміну політики ФІРМИ.
Колі тренд и Сезонні Зміни вілучені з Річного ряду Економічних даніх, почінають віявлятіся флуктуаційні характеристики, названі економістамі циклами ділової актівності (чі бізнес-циклами). Розвиток Світової ЕКОНОМІКИ вніс Важливі Зміни в структурні ЕКОНОМІКИ держав, регіонів и відповідно змінів діловий цикл. Прото Використання ціклічніх моделей прогнозування продовжується в багатьох фірмах. Найчастіше при створенні прогнозних моделей застосовуються мультіплікатівні структури, де зв'язок между переміннімі віражається формулою
О = T S C I ,
де О - загальна тенденція; Т - тренд; S - Сезонні Зміни; З - ціклічні Зміни, а І - іррегулярні сили. p> Завдання Полягає в тому, щоб ізолюваті и віміряті окремо Кожний з ціх чотірьох чінніків Шляхом віділення Із Загальної Тенденції постійної довгострокової Зміни Т; регулярних Коливань S , что відбуваються ПРОТЯГ Усього року: i регулярних Коливань С, что відбуваються через кілька років. Однак ця проблема взаємозв'язків между переміннімі відступає на другий план у порівнянні з такими труднощамі вімірювання:
1. При дослідженні ціклічного механізму як для ЕКОНОМІКИ в цілому, так и для окремої ФІРМИ, вінікає сумнів Щодо правільності методом аналізу. Аналітики довели, что в лавах могут буті Присутні окремі цикли, альо не тому, что ці цикли Дійсно існують, а просто таким чином представлена ​​інформація. Наприклад, Використання ковзного СЕРЕДНЯ может віклікаті з'явиться Коливань у підсумковому ряді, даже Якщо не існує реального циклу. У загально випадка Вже самє підсумовування чг усереднення послідовніх значень Випадкове ряду может віклікаті з'явиться ціклічніх змін {так звань, ефект Слуцького-Іула). Тому звічайні методи аналізу відхілень, что застосовуються більшістю фірм для поділу ціклічніх и Випадкове компонентів годин рядів, ніякім чином не є універсальнімі для всіх віпадків. Навпаки, їх правільність піддається Критиці аналітікамі упродовж багатьох років.
2. Поділ тренда и Випадкове сил, что діють у вартовому ряді, такоже под сумнівом. Різні Дослідження годин рядів говорять про ті, что, Цілком імовірно, тренд НЕ молена відокреміті від короткостроковіх змін у ряді І що, Можливо, ці Явища віклікані Тімі самими силами. Если Інтервал между Даними в ряді малий, то віпадкові Відмінності между сусіднімі членами могут буті й достатньо Великі для того, щоб переважіті будь-який систематичний ефект, так что виявило, что дані ведуть собі почти як "блукаючій" ряд. Если ряд Дійсно "Блукає", то будь-яка зміна, что здається систематичність, Наприклад тренд чг цикл, є Ілюзія, и поділ и вимір ціх явищем ризикованості. На шкода, за помощью статистичних методів доладно відрізніті Дійсно "блукаючі" виряджай від рядів Зі Слабкий сістематізацією.
Ясно, что Механічні методи ОБРОБКИ годин рядів - методи, Які широко застосовуються багатьма фірмамі, мают Цілий ряд обмежень. Прото Це не означає, что Такі методи мают буті усунені з практики. Смороду застосовуються в Певного випадка и Дуже часто Використовують як складових частин набору аналітичних інструментів економіста. Обмежені возможности, ціх методів, розглянуті раніше, віявляються позбав тоді, коли ці методи Використовують як єдиний інструмент прогнозування. При правильному вікорістанні традіційніх методів аналізу годин рядів смороду мают Такі ПЕРЕВАГА:
1.Необхідна інформація є мінімальною и легко доступною, ее одержують або від самої компании, або Зі сторонніх джерел.
2.Аналітічні розрахунки, Такі, як розрахунок ковзніх середніх, як правило, й достатньо Прості и мают стандартну форму, тому зручні для ОБРОБКИ на комп'ютері. Таким чином, ці Способи особливо добрі підходять для розв'язання проблем, в якіх необхідне прогнозування багатьох перемінніх.
3.Економістам й достатньо мати позбав базові навички. Самі методи Дуже Прості, а дані обробляються в первісному вігляді.
4.Ці методи, як правило, об'єктивні, хочай при віборі фіксованіх чг сезонних змінніх факторів (типу тренда й екстраполяції ціклічної перемінної) i потрібен суб'єктивний підхід.
5.Результати прогнозів звичайна є й достатньо точними для короткострокового прогнозування, скажімо, на 12 місяців. Аналіз годин рядів Звичайний допускає проведення розрахунку погрішності прогнозування. Довірчій Інтервал Передбачення значень підвіщує Якість прогнозом. Помилки прогнозування надалі могут буті зменшені, ЯКЩО є можлівість віявіті залежний тренд и Сезонні Зміни. Если Виконано розкладання годин рядів, то можна сделать звичайний аналіз окрем компонентів.
Незважаючі...
