D t + пЃё t ,
де пЃҐ t , пЃё t - незалежні, однаково розподілені помилки. Регресія Y t по константі і X t може мати високий коефіцієнт детермінації і цей ефект тільки посилюється із зростанням розміру вибірки. На щастя, з В«детермінованимВ» варіантом помилкової регресії досить легко боротися. У розглянутому випадку досить додати у рівняння тренд в якості регресорів, і ефект помилкової регресії зникає.
Якщо існує стаціонарна лінійна комбінація нестаціонарних випадкових процесів, то ці процеси називають коінтегрірованнимі. Коінтегрірованность гарантує (Принаймні, асимптотично, тобто для великих вибірок), що ні виникне помилкова регресія. Теорія коінтеграції - швидко розвивається розділ сучасної економетрики.
Для оцінювання моделей з нестаціонарними, але коінтегрірованнимі змінними, взагалі кажучи, слід використовувати спеціальні методи. На жаль, методи оцінювання коінтеграційних регресій складні з точки зору реалізації, і способи перевірки їх специфікації погано розроблені. Тому, незважаючи на зазначені недоліки, звичайний метод найменших квадратів залишається найбільш потужним інструментом економетрики.
Питання 2. Як називається метод, який найбільш часто використовується при оцінці параметрів лінійної моделі в економетрики?
Метод, який найбільш часто використовується при оцінці параметрів лінійної моделі в економетрики називається методом найменших квадратів.
Питання 3. Як називаються показники, які характеризують ступінь розкиду випадкової величини навколо її середнього значення?
В
Показники, які характеризують ступінь розкиду випадкової величини навколо її середнього значення називаються вибіркової дисперсією і вибіркової ковариацию.
В
Питання 4. Який фізичний зміст несе коефіцієнт детермінації в економетричній лінійної моделі зв'язку двох змінних, таких як витрати і доходи, ціна і попит, число зайнятих і рівень безробіття і т.д.
Коефіцієнт детермінації змінюється в межах від 0 до 1. Чим вище коефіцієнт детермінації в економетричної лінійної моделі зв'язку двох змінних, тим більше лінійна зв'язок (залежність) між змінними. Тобто якщо розглядати економетричні лінійні моделі зв'язку двох змінних, таких як витрати і доходи, ціна і попит, число зайнятих і рівень безробіття і т.д., то наближення коефіцієнта детермінації до 1 говорить про найбільшій залежності доходів від витрат, попиту від ціни, рівень безробіття від числа зайнятих і т.д. І навпаки, чим нижче коефіцієнт детермінації, тим менше зв'язок між зазначеними змінними.
Питання 5. Що позначає і як розраховується функція еластичності О· (Х) в лінійній економетричної моделі Y = О¬ + ОІ X ?
Функція еластичності розраховується наступним чином:
- знайти процентне зміна У;
- знайти процентне зміна Х;
- знайти відношення процентного зміни У до процентної зміни Х;
- знайти межа відносини процентного зміни У до процентної зміни Х, коли останнє прагне до нулю.
Значення функції еластичності одно кутовому коефіцієнту дотичної до графіка залежності lnY від lnX.
В
Питання 6. Що ми увазі під властивостями лінійної моделі Y i = О» + ОІ i + Оµ i , i = 1, ..., n ., якщо вважаємо, що помилки Оµ 1 , ..., Оµ n ?
Існує (теоретична, об'єктивна або у вигляді тенденції) лінійна залежність значень змінної у від значень змінної х з цілком певними, хоча зазвичай і не відомими досліднику, значеннями параметрів О» і ОІ;
Ця лінійна зв'язок для реальних статистичних даних не є суворої: спостережувані значення Y i змінної У відхиляються від значень I , що вказуються моделлю лінійного зв'язку I = О» + ОІ i + Оµ i , i = 1, ..., n;
При заданих (відомих) значеннях х i конкретні значення відхилень Оµ i = у i - I , i = 1, ..., n, що не можуть бути точно передбачені до спостереження значень у i навіть якщо значення параметрів О» і ОІ відомі точно;
Для кожного z,-z, визначена ймовірність F (z) того, що спостережуване значення відхилення Оµ i НЕ перевершить z, причому ця ймовірність не залежить від номера спостереження;
Ймовірність того, що спостережуване значення відхилення Оµ i у i-му спостереженні не перевищить z, не залежить від того, які саме значення приймають відхилення в інших n-1 спостереженнях.
Питання 7. У яких межах буде укладена випадкова помилка з імовірністю 0,95, якщо вона має Гауссо...
