|
|
Реферат Довірчі інтервали прогнозу. Оцінка адекватності і точності моделей |
|
|
|
і 1.1. наведені значення К * в залежності від довжини часового ряду n і періоду попередження L для прямої і параболи. Очевидно, що при збільшенні довжини рядів ( n ) значення К * зменшуються, із зростанням періоду попередження L значення К * збільшуються. При цьому вплив періоду попередження неоднаково для різних значень n : чим більше довжина ряду, тим менший вплив надає період попередження L . Таблиця 1.1. Значення К * для оцінки довірчих інтервалів прогнозу на основі лінійного тренду і параболічного тренда при довірчій ймовірності 0,9 (7). В
Лінійний тренд
В
Параболічний тренд
Довжина ряду (П)
Період попередження (L) 1 2 Березня
довжина ряду (п)
період попередження (L) 1 2 Березня
7
2,6380 2,8748 3,1399
7
3,948 5,755 8,152
8
2,4631 2,6391 2,8361
8
3,459 4,754 6,461
9
2,3422 2,4786 2,6310
9
3,144 4,124 5,408
10
2,2524 2,3614 2,4827
10
2,926 3,695 4,698
11
2,1827 2,2718 2,3706
11
2,763 3,384 4,189
12
2,1274 2,2017 2,2836
12
2,636 3,148 3,808
13
2,0837 2,1463 2,2155
13
2,536 2,965 3,516
14
2,0462 2,1000 2,1590
14
2,455 2,830 3,286
15
2,0153 2,0621 2,1131
15
2,386 2,701 3,100
16
1,9883 2,0292 2,0735
16
2,330 2,604 2,950
17
1,9654 2,0015 2,0406
17
2,280 2,521 2,823
18
1,9455 1,9776 2,0124
18
2,238 2,451 2,717
19
1,9280 1,9568 1,9877
19
2,201 2,391 2,627
20
1,9117 1,9375 1,9654
20
2,169 2,339 2,549
21
1,8975 1,9210 1,9461
21
2,139 2,293 2,481
22
1,8854 1,9066 1,9294
22
2,113 2,252 2,422
23
1,8738 1,8932 1,9140
23
2,090 2,217 2,371
24
1,8631 1,8808 1,8998
24
2,069 2,185 2,325
25
1,8538 1,8701 1,8876
25
2,049 2,156 2,284
В
Глава 2. Практична частина
Завдання 1.5. Використання адаптивних методів в економічному прогнозуванні 1. Розрахувати експонентну середню для часового ряду курсу акцій фірми ЮМ. В якості початкового значення експоненційної середньої взяти середнє значення з 5 перших рівнів ряду. Значення параметра адаптації а прийняти рівним 0,1. p> Таблиця 1.2. p> Курс акцій фірми IBM
t
...
Схожі реферати:
Реферат на тему: Побудова, дослідження та застосування для прогнозування тренд-сезонної моде ...Реферат на тему: Роль параметра адаптації у процедурі експоненціального згладжування. Як вп ...Реферат на тему: Методи і моделі, що використовуються для виділення тренда часового ряду Реферат на тему: Дослідження перших двох моментів заможної оцінки спектральної щільності баг ...Реферат на тему: Економетричного моделювання: розрахунок коефіцієнтів кореляції і регресії, ...
|
 Український реферат переглянуто разів: |  Коментарів до українського реферату: 0 |
|
|
|
|