ресурсів.
5. Повне виведення коштів з рахунків (чотирма - п'ятьма клієнтами) великими клієнтами, не пов'язаними між собою галузевою належністю.
6. Ризик погіршення іміджу банку у населення і компаній, що обслуговують свої рахунки. Даний сценарій супроводжується значним вилученням средств: більш 15% депозитів населення і збільшені на 50% списання юридичних осіб зі своїх рахунків (Переказ коштів в інші банки) у порівнянні із звичайними щоденними списаннями. p> Наведені вище сценарії відображають лише частину тих ситуацій з ліквідністю, які можуть трапитися з будь-якої кредитної організацією.
Необхідно моделювати ситуації, що поєднують кілька сценаріїв, що дасть реальну оцінку становища з ліквідністю банку. З іншого боку, використання окремо вищевказаних сценаріїв дає керівництву банку найважливішу інформацію.
У російській банківській практиці, як правило, розглядається чотири сценарії:
позитивного;
помірного;
негативного;
стрес-сценарію.
Розрахунок платіжної позиції повинен здійснюється по кожному з сценаріїв.
Позитивний сценарій:
здійснюється розрахунок з урахуванням ліквідності портфеля цінних паперів (Береться термін до погашення або оферти);
здійснюється VaR-розрахунок максимально можливого зниження залишків на рахунках "до запитання".
Помірний сценарій:
розрахунок за VaR максимально можливого зниження залишків на рахунках "До запитання";
розрахунок з урахуванням ліквідності портфеля цінних паперів (ліквідність портфеля цінних паперів не враховується - передбачуваний термін реалізації для ліквідних паперів від 8 до 20 днів).
Негативний сценарій:
розрахунок за методикою Shortfall максимально можливого зниження залишків на рахунках "до запитання" (квантиль довірчої ймовірності становить 99,9%),
розрахунок з урахуванням ліквідності портфеля цінних паперів (ліквідність портфеля цінних паперів не враховується - передбачуваний термін реалізації для ліквідних паперів від 30 до 45 днів).
Стрес-сценарій:
термін гасіння виданих міжбанківських кредитів відсувається на 31-90 днів (передбачається, що будуть проблеми у банків-позичальників);
50% строкових депозитів фізичних осіб переносяться на термін 8-30 днів (передбачається, що половина депозитів буде знята протягом місяця) [4, с.105].
Метою розрахунків є визначення розриву ліквідності (недолік вільних грошових коштів), який, у свою чергу, оцінюється за максимальною ставкою міжбанківських кредитів. Для здійснення процесу моделювання потрібно підготувати дані і програмне забезпечення. У даному випадку моделювання повинно проводитися за допомогою відповідного програмного забезпечення.
Після угруповання необхідної інформації обчислюються:
максимальне значення для кожної позиції;
мінімальне значення для кожним позиції;
"ймовірне значення" для кожної позиції.
"Ймовірне значення" для кожної позиції визначає фахівець, відповідальний за управління ліквідністю банку.
За результатами стрес-тестування визначається надлишок або нестача ресурсів банку і складаються платіжні календарі. Платіжні календарі, як правило, включають перелік усіх запланованих і можливих активних операцій до кінця звітного періоду, де в тому числі враховуються суми "відкритих, але невибраних" кредитних ліній та ін можливих до дострокового погашення активів і поверненню пасивів банку.
При реалізації тактики підтримки поточної (миттєвої) ліквідності з використанням різних груп фінансових інструментів казначейство страхує всі групи ризиків з використанням методик фундаментального і технічного аналізів.
Розглянемо методологічні аспекти технічного аналізу ризиків.
Технічний аналіз - це сукупність методів оцінки ризику та вибору способів його мінімізації. Склад методів технічного аналізу в трансформованому економіці Республіки Білорусь можна визначити двома рівнями.
Перший рівень може бути представлений методом інтуїтивного характеру.
Другий рівень технічного аналізу - метод прогнозування змін і тенденцій всіх сегментів фінансового ринку за допомогою аналізу графіків.
Розглянемо перший рівень методів технічного аналізу.
Спосіб інтуїтивного характеру грунтується на досвіді уповноваженого співробітника при проведенні зовнішньоторговельної операції або валютно-обмінної операції і використовується тільки у випадку тривалої співпраці з контрагентом за наявності бездоганної ділової репутації останнього протягом не менше 3-5 років. Даний спосіб може бути використаний у разі наявності затверджених в установленому порядку "Чистих ліній" у рамках наказу "Stop-loss". Сукупна застосування позначених способів за наявності прибутку від зовнішньоторговельних операцій і валютно-обмінних угод є оціночним критерієм якості та ефективності їх проведення. Питання забезпечення безпеки із застосуванням те...
