ф/at + (1 - ? 2) * Ft-L р ( ?) = (at + bt *?) * Ft-L +?
де at і bt - коректовувані параметри моделі, - коефіцієнт сезонності-період сезонності (L = 4)
? 1 = 0,3;? 2 = 0,6;? 3 = 0,3 - параметри згладжування або параметри коригування.
) Для перевірки якості моделі побудуємо наступну таблицю:
tEtТочка поворотаE (t) ^ 2 [E (t) - E (t-1)] [E (t) - E (t-1)] ^ 2Et * E (t-1)
а) відносна похибка? Et поділене на фактичне значення Yt = 30,52/16 * 100 = 1,9% <5%
Отже, умова точності виконано.
б) перевірка випадковості рівнів:
Загальне число поворотних точок p = 9> q = 6,
Значить умова випадковості рівнів ряду залишків виконано.
Перевірка незалежності рівнів ряду залишків (відсутності автокореляції):
в) за d-критерієм Дарбіна-Уотсона:
== 16,60/18,77 = 0,88
г) перевірка по першому коефіцієнту автокореляції r (1):
r (1) == 10,04/18,77 = 0,53> 0,32
значить є залежність рівнів ряду.
д) перевірка відповідності ряду залишків нормальному розподілу здійснюємо по RS-умовою:
RS = (Emax - Emin)/S
де Emax = 0,85, Emin = -1,86,
==
= (0,85 - (-1,86))/1,12 = 2,42 не влучає у інтервал 3,00 - 4,21, значить рівні ряду залишків не підкоряються нормальному розподілу
Таким чином можна сказати про незадовільну якість обраної моделі.
) Для моделювання трендсезонних рядів можна використовувати відповідні моделі в програмі VSTAT:
В
Завдання 2
Дано ціни (відкриття, максимальна, мінімальна і закриття) за 14 днів. (Див. таблиця) Інтервал згладжування прийняти рівним п'яти днях. Розрахувати:
експонентну ковзаючу середню;
момент;
швидкість зміни цін;
індекс відносної сили;
% R,% К та% D.
Розрахунки проводити для всіх днів, для яких ці розрахунки можна виконати на підставі наявних даних.
Рішення:
. Дані про котируваннях акцій Ощадбанку взяли з сайту finam.ru (експорт котирувань, вибираємо ММВБ акції та організацію.)
. Всі розрахунки будемо робити за допомогою Excel
В
В
Список літератури
...
