и, що приймає рішення, корисність управлінського рішення полягає у виборі найбільш адекватного зовнішнім і внутрішнім умовам розвитку підприємства рішення. p align="justify"> Статистична теорія прийняття рішень пропонує способи аналізу таких проблем і допомагає особам, які приймають рішення зробити раціональний вибір. Будь-яка проблема прийняття рішень в умовах невизначеності має такі дві характеристики:
особа, що приймають рішення повинно робити вибір або, можливо, послідовність виборів з декількох альтернативних варіантів дії;
вибір веде до певного результату, але обличчя, що приймають рішення не в змозі з точністю передбачити цей результат, оскільки він залежить від непередбачуваного події або послідовності подій, а також і від самого вибору.
Розглядаються особливості статистичних рішень і методи прийняття рішень в умовах ризику, зокрема, застосування моделі платіжної матриці і різних її варіантів, наприклад, матриці ефективності, корисності, ризику в задачах прийняття рішень. Розкривається суть методу прийняття рішень при наявності апріорної статистичної інформації за умовою Байєса. p align="justify"> Альтернативою теорії очікуваної корисності прийнято вважати теорію проспектів (або перспектив), в якій зроблено спробу авторами теорії - Д.Канеманом і А.Тверскі - врахувати реальну поведінку людей при виборі і наблизити теорію до життя. У теорії проспектів вибір рішення виробляється на основі функції цінності, що має асиметричний характер. Функція цінності для втрат відрізняється від функції цінності для придбань. Втрати здаються суб'єкту більшими, ніж придбання. Тому уподобання суб'єкта залежать від способу формулювання завдання вибору. Якщо варіанти ситуації вибору сформульовані як придбання, тоді суб'єкт воліє не ризикувати, а вибирати детерміновану альтернативу. Якщо переважний варіант сформульований як втрата, люди набагато охочіше йдуть на ризик. Теорія проспектів пояснює прагнення людини завищувати невеликі значення ймовірностей випадкових подій (тобто рідкісних подій), що враховується, наприклад, у страховій індустрії і відповідно занижувати значення ймовірностей подій, що мають високі значення ймовірностей фіналів. p align="justify"> Основним поняттям цієї теми є Критерій Байєса.
Критерій Байєса - в теорії рішень критерій прийняття рішень в умовах відсутності будь-якої інформації про відносні ймовірностях стратегій В«природиВ». За Байес пропонується надати рівні ймовірності всіх розглянутих стратегіям, після чого прийняти ту з них, при якій очікуваний виграш виявиться найбільшим. Має той недолік, що коло оцінюваних альтернатив в одній і тій же завданню може бути різним і відповідно різної може бути також відносна ймовірність кожної з них. p align="justify"> Критерій Байєса відступає від умов повної невизначеності - він припускає, що можливим станам природи можна приписати певну ймовірність їх настання і, визначивши ...
