н. Однак скоринг не здатний прогнозувати майбутні стану позичальника.
В основі скорингу лежить сумнівна гіпотеза, згідно якої люди, що мають схожі майнові та соціальні показники, також і надходять однаково.
Система скорингу ніяк не оцінює психологічний склад особистості потенційного позичальника, який визначає установку позичальника на повернення/неповернення кредиту.
Для адекватної оцінки кредитної благонадійності позичальника поряд з його оцінкою за скорингу на даний момент часу, необхідно проводити, по-перше, прогнозування та оцінку кредитних шансів (можливих прибутків) і кредитних ризиків (можливих збитків), які можуть актуалізуватися в майбутньому при настанні терміну погашення кредиту і, по-друге, здійснювати аналіз та ідентифікацію психологічного складу особистості (ПСЛ) позичальника.
Пропонується метод для прогнозування та оцінки кредитної благонадійності потенційного позичальника, а також прийняття надійних і адекватних кредитних рішень. Застосування запропонованого методу в банківській кредитній практиці дозволить суттєво зменшити відсоток помилкових рішень, знизити збитки і одночасно підняти рівень прибутку банку по видаваних кредитах. [6, c.16]
Методика оцінки кредитного благонадійності потенційного позичальника складається з трьох етапів.
На першому етапі КО банку здійснює скоринг-аналіз і приймає рішення про включення даного клієнта в число потенційних позичальника. У той же час у майбутньому, по настанні терміну погашення кредиту, виданого даному позичальнику, банк може зіткнутися з актуалізацією одного з невизначених подій: сприятливого для банку результату у вигляді погашення кредиту та отримання прибутку (кредитний шанс) і несприятливого для банку результату у вигляді неповернення кредиту та відповідних збитків (кредитний ризик). Тому для адекватної оцінки потенційного позичальника необхідно провести другий етап перевірки, на якому встановлюється ПСЛ позичальника, і по ньому прогнозуються і оцінюються сумарні кредитні шанси і ризики.
Наявність ризику кредитування змушує КО банку розглядати інші варіанти отримання прибутку і оцінювати альтернативні витрати. Якщо сумарні кредитні ризики перевершують сумарні кредитні шанси, то в цьому випадку доцільно звернутися до альтернативних способів отримання прибутку.
Метод прогнозування та оцінки кредитних ризиків і шансів. Традиційно банківські кредити в залежності від терміну погашення поділяють на три види: короткострокові, з терміном погашення не перевищує одного року, середньострокові, видавані на строк від одного до трьох років, і довгострокові, термін погашення яких понад три роки. Оскільки із збільшенням періоду часу між видачею кредиту та термінами його погашення, зростає і ступінь невизначеності майбутніх подій, у тому числі і такого, як розплата позичальника за своїми боргами, то доцільно розділити кредитні ризики/шанси на три ієрархічних рівня по тривалості часового періоду до настання строку погашення кредиту: оперативний, тактичний і стратегічний. [9, c. 60]
Оперативні (або операційні) кредитні ризики і шанси є короткостроковими, характеризуються незначними кредитними сумами, і при цьому змінами в економічному і соціальному станах суспільства, так само як і в матеріальному, майновому і соціальному статусі потенційного позичальника, можна знехтувати.
Тактичні кредитні ризики і шанси - середньострокові і оперують істотно великими грошовими сумами, ніж оперативні. На тактичному рівні тривалість періоду часу до терміну погашення кредиту така, що змінами в економічному становищі суспільства і/або потенційного позичальника, нехтувати не можна, в той час як соціальний статус суспільства і позичальника незмінні.
Стратегічні ризики і шанси виникають при кредитуванні великих сум грошей на тривалий термін, вимірюваний роками і десятками років. При цьому як економічні, так і соціальні зміни в суспільстві і у конкретного позичальника можуть бути досить істотними.
Кількісно ризики і шанси визначаються як добуток матеріальних заходів (М) і заходів їх можливої ??актуалізації (Р). Матеріальна міра шансу означає прибуток, або дохід а матеріальна міра ризику - збиток; вони виражаються в однакових натуральних або грошових одиницях. Міра можливої ??актуалізації шансу або ризику (далі просто ймовірність) являє собою ймовірність можливого настання в майбутньому якогось одиничного події. [11, c.210]
Актуалізація в майбутньому того чи іншого кредитного шансу (повернення кредиту) або ризику (неповернення кредиту) носить невизначений характер, що обумовлюється невизначеністю матеріального, майнового і соціального стану позичальника в майбутньому, а також характеристикою ПСЛ позичальника, визначальною його психологі...
