ії; якість кредитного портфеля; непрацюючий кредитний портфель; політика управління кредитними ризиками; політика з обмеження кредитних ризиків; класифікація активів; політика щодо резервування кредитних втрат.
Основне завдання в управлінні кредитним ризиком полягає в отриманні оптимального для банку співвідношення дохідності та ризику. До управління ризиками в банку можна віднести засоби, технології і відповідні бізнес-процеси, спрямовані на оцінку, моніторинг і контроль за ризиками, а в цілому - на реалізацію обраної банком стратегії в галузі управління ризиками. p align="justify"> Ключовим елементами ефективного управління кредитним ризиком є: зважена кредитна політика, якісне управління кредитним портфелем, ефективний кредитний моніторинг, підготовлений і кваліфікований персонал. Процес управління кредитним ризиком заслуговує особливої вЂ‹вЂ‹уваги тому, що від його якості залежить успіх роботи банку. [22, c.24]
Важливість дослідження проблем формування кредитної політики комерційного банку пов'язана з серйозним її впливом на стійкість функціонування та результати діяльності банку. Для аналізу ефективності кредитної політики існує цілий арсенал економіко-математичних методів. p align="justify"> Можна виділити дві основні групи моделей, що описують банківську діяльність: приватні та повні моделі.
У групі приватних моделей можуть бути виділені два дівергентних (що сходяться) напрямку. Вони засновані на різних гіпотезах про поведінку банку на ринку грошей і можливостях управління ім процесами попиту і пропозиції на цьому ринку. Приватні моделі аналізують окремі аспекти діяльності банківської фірми (концентруються або на виборі структури активів, або на управлінні зобов'язаннями). [23, c.146]
У повних моделях використовується комплексний підхід, який має пояснити рішення:
- про активи та зобов'язання банку (та їх взаємодії);
- про розміри банківського капіталу. Ця модель дозволяє визначити таке співвідношення активів і пасивів, яке забезпечує максимум прибутку банку.
На сучасному етапі для аналізу банківської діяльності стали використовуватися моделі лінійного програмування та імітаційного моделювання, а також моделювання кризових ситуацій стрес-тестування банків.
Моделі лінійного програмування застосовуються для вирішення задачі оптимального розподілу кредитних ресурсів.
Дані моделі дозволяють знайти оптимальну структуру розподілу кредитних коштів (з урахуванням прийнятої в задачі їх класифікації) і оцінити очікувані результати (максимальний прибуток банку, його стійке зростання, приріст власного капіталу і т.д.).
Моделі імітаційного моделювання дозволяють адекватно описати динаміку функціонування банку. Відповідно до...
