оцінки його якості. У світовій і російській банківській практиці відомо багато критеріїв сегментації кредитного портфеля. Серед них:
- cуб'екти кредитування;
- об'єкти і призначення кредиту;
- терміни кредитування;
- розмір позички;
- наявність і характер забезпечення, джерела та методи погашення кредитів, кредитоспроможність позичальника;
- ціна кредиту;
- галузева приналежність позичальника і т.д.
Структурний аналіз проводиться для виявлення зайвої концентрації кредитних операцій в одному сегменті, частки великих позик і позик, наданих позичальникам з низьким ступенем кредитоспроможності, що підвищує ступінь сукупного кредитного ризику.
Суб'єктом кредитування з позиції класичного банківської справи є юридичні або фізичні особи, дієздатні і мають матеріальні або інші гарантії здійснювати економічні, у тому числі кредитні угоди. Суб'єкт отримання кредиту може бути самого різного рівня, починаючи від окремого приватної особи, підприємства, фірми аж до держави.
За суб'єктам позики банку можна розділити на три великі групи:
- cсуди, видані юридичним особам для кредитування поточної виробничої діяльності (корпоративні позики);
- cсуди, надані фізичним особам для задоволення особистих потреб (споживчі позики);
- cсуди, видавані банкам для підтримки ліквідності їхніх балансу (міжбанківські позики).
Для початку необхідно дослідити склад позикової заборгованості і динаміку змін її складових. Ці зміни можна побачити в таблицях 7,8. [38]
Таблиця 7 - Аналіз структури позикової і прирівняної до неї заборгованості фізичних осіб
Найменування статьіСумма, в млн.руб. Уд. вага в% Зміна, +/- на 01.01.2013 г.на 01.01.2014 г.на 01.01.2013 г.на 01.01.2014 г.2014г. до 2013р. в руб.2014г. до 2013р. у% 1345678Ссудная і прирівняна до неї заборгованість фізичних осіб, в т.ч.: 1301453177739520.4% 21.5% 4759421.1% Кредити фізичним ліцам1301268177728520.4% 21.5% 4760171.1% Вимоги по заборгованостях, утвореним в результаті укладення банком договорів поступки прав вимоги з відстрочкою платежа1851190% 0% - 66 -
Таблиця 8 - Структура кредитного портфеля фізичних осіб
Найменування статьіСумма, в млн. руб.Уд. вагу в портфелі,% Зміна, +/- на 01.01.2013 г.на 01.01.2014 г.на 01.01.2013 г.на 01.01.2014 г.2014г. до 2013р. в руб.134567Жіліщние кредити, всего59996076216146.1% 42.9% 162201в т.ч. іпотечні кредіти42823554065432.9% 30.4% 112419Автокредіти79476821526.1% 4.6% 2676Прочіе споживчі кредіти62183293297147.8% 52.5% 311139Кредіти фізичним особам, всего13012681777285100% 100% 476017
Банк веде серйозну роботу з корпоративними клієнтами і на даний момент є лідером банківського сектора з надання іпотечних кредитів і автокредитів.
Таблиця 9 - Структура позичкової і прирівняної до неї заборгованості в розрізі валют
01.01.2014 (млн. руб.) Питома вага у портфелі,% 01.01.2013 (млн. руб.) Питома вага у портфелі,% Рублі678341581.9% 515084080.8% Долар США132017415.9% 104543916.4 % Евро1508751.8% 1516762.4% Решта валюти298050.4% 247600.4% Позичкова заборгованість всего8284270100% 6372716100%
У структурі кредитного портфеля по валютах частка кредитів в рублях зросла на 1.1 п.п.- ці кредити як і раніше становлять основну частину кредитного портфеля.
Загальна величина кредитів ВАТ «ОТП Банку» в іноземній валюті на 01.01.2014 склала 1500855 млн. руб. Частка цих кредитів у структурі кредитного портфеля банку склав 18,1%.
В умовах стабільного зростання роздрібного кредитного портфеля зберігається необхідність утримання низької частки проблемної заборгованості при плановому зростанні обсягів роздрібного кредитування.
З метою контролю ризиків роздрібного кредитування в банку ведеться безперервний моніторинг якості кредитного портфеля в розрізі підрозділів і основних кредитних продуктів. Для цього у ВАТ «ОТП Банку» з 2008 року використовується технологія кредитування «кредитна фабрика». Впровадження цієї системи управління ризиком у всіх територіальних банках дозволяє контролювати ризики на всіх етапах кредитування, підтримувати якість портфеля на хорошому рівні і поступово скорочувати час обслуговування позичальників. За 2011 рік за технологією «кредитна фабрика» оброблено 6,4 млн. Заявок приватних клієнтів, видано 4 млн. Кредитів на суму близько 690 млрд. Руб., Що становить 56% від усіх кредитів, виданих банком фізичним особам в 2011 році.
Аналіз ...
