торні для обслуговування динаміки показників і аналізу зміни кредитоспроможності. Ліквідність, фінансова структура, рентабельність повинні є кредитному постійного аналізу. Особливо повинні безперервно аналізуватися слабкі місця, виявлені?? в ході аналізу чотирьох аспектів кредитоспроможності. Структура кредиту відповідно до кредитного договору має бути визначена так, щоб банк мав можливість локалізувати негативні посредства у разі виникнення проблем. Кредитний договір, як такий, є одним з ключових інструментів, що використовуються в моніторні.
Для управління процесом моніторингу необхідно розробляти і впроваджувати систему класифікації ризиків для ранжирування кредитів за їх якістю як мінімум раз на квартал. Така система ранжирування повинна визначити проблемні області, а також спланувати узгодити і реалізувати інші процедури, спрямовані на захист інтересів банку в разі погіршення кредитоспроможності позичальника.
Ранжування кредитів називається метод систематичної та об'єктивної класифікації позичкового портфеля відповідно до характеристиками якості і ризику.
Основною метою ранжирування кредитів є поліпшення якості портфеля за рахунок:
§ використання сигналів, що попереджають заздалегідь про можливу неплатоспроможність позичальників;
§ оперативного структурування управлінської інформації;
§ визначення стандартів для встановлення меж відповідальності.
Найважливішими факторами, відповідно до яких здійснюється ранжування кредитів, є стан звітності, інформація про стан для і рахунків клієнта, відносини з клієнтами, наявність забезпечення.
Незначні проблеми, виявлені в ході моніторингу є збір достовірної інформації та її регулярний аналіз представлений алгоритм процесу кредитного моніторингу.
Рекомендується, щоб у банку один з управлінців вищої ланки був персонально відповідальний за кредитний моніторинг. Ця функція, особливо в малих банках, може бути об'єднана з функцією моніторингу інших напрямків банківської діяльності.
Інформація, яка надається даній особі повинна включати;
§ абсолютну величину кредитного ризику;
§ величину кредитного ризику з урахуванням забезпечення;
§ початкові кредитні рейтинги;
§ експрес-аналіз поточного фінансового стану найбільших позичальників;
§ показники обслуговування заборгованості; звітність про регулювання на випадок втрат за кредитами.
Всі орієнтири формування кредитного портфеля повинні регулярно переглядатися з частковою не рідше одного - двох на рік. Це необхідно для того, щоб ліміти кредитного портфеля відповідати змін ринкової ситуації. Регулярний перегляд лімітів особливо важливий тоді, коли мають місце постійні зміни в законодавстві, зміни ситуації в економіці та на фінансовому ринку.
Прівоженной в управлінні кредитним портфелем є реалізація завдання підвищення банківської рентабельності шляхом орієнтації складу кредитного портфеля в бік вкладень в найбільш привабливі сегменти кредитного ринку і скорочення вкладень, що припадають на найменш привабливі напрямки кредитування.
В цілях необхідно;
§ виявляти ...
