> Звичайно, показана залежність між рівнями прибутку і ризику з цінних паперів чітко простежується тільки в умовах розвинутого фондового ринку. Однак, дані цифри можна розуміти як загальну довгострокову тенденцію, при якій високий рівень ризику забезпечує банку і високий дохід, звичайно, за умови жорсткої диверсифікації портфеля інвестицій в розрізі кожного обраного виду цінних паперів.
Застосування похідних і нових інструментів несе в собі як можливості прибутку, так і можливості збитків. Незахеджірованние позиції за похідними інструментами можуть принести величезні збитки і тому, як правило, всі відкриті позиції за похідними інструментами жорстко лімітуються, і, таким чином як прибутку, так і збитки за такими операціями мінімізовані. Разом з тим, великі банки, що мають у штаті персонал для постійного моніторингу та аналізу фінансових ризиків, застосовують похідні інструменти більш широко, і тому їх прибуток більшою мірою залежить від ефективності застосування похідних інструментів.
Застосування нових інструментів несе в собі небезпеку нових ризиків. Наприклад, ведення банками в 80-х роках дебетових карток спричинило хвилю масових підробок дебетових карток. Т.ч., кожен новий інструмент містить потенційно важкопрогнозованими величину ризиків. Тому банки дуже обережно ставляться до новшевства.
Застосування спекулятивних операцій є дуже дохідним інструментом, але разом з тим спекуляції - найризикованіші з усіх відомих банківських операцій. Як правило, всі банки прагнуть мінімізувати свої збитки від спекуляцій, і тому дуже часто торгівля інструментами з метою спекуляції обмежено загальними обсягами відкритих позицій і максимально можливими збитками по кожному підвиду спекулятивних операцій.
Крім того, важливо пам'ятати і про те, що на співвідношення стабільность- прибутковість основоположне вплив робить система управління банківським процесом.
Сучасний банківський ринок - це місце, де конкурують не стільки банківські продукти та послуги, скільки системи планування та прогнозування - системи аналізу та здатності робити правильні висновки з океану ринкової інформації та відповідно до них оперативно приймати необхідні для прогресу банку рішення.
Додатково потрібно врахувати, що на прибутковість впливають конкурентні позиції банку у сфері банківського обслуговування населення. У цій боротьбі банківські інститути змушені проводити рекламні компанії, винаходити нові послуги з різними рівнями ризику. При цьому можливості проведення стратегічного планування та стратегічного управління на основі маркетингових досліджень значно пом'якшують банківські ризики і сприяють підвищенню прибутковості банківського бізнесу.
. 2 Впровадження системи банківського ризик-менеджменту в РК
Виникнення ризик-менеджементу як нової парадигми стратегічного управління у фінансовому бізнесі РК відноситься до середини 1990-х років. Це стало наслідком дії цілого ряду факторів і тенденцій, радикально перетворили підходи до управління ризиками. До них, зокрема, відносяться глобалізація світової економіки, процес дерегулювання і розвиток ринку похідних фінансових інструментів, взаємозв'язок фінансових ринків і ризиків, інформаційно-технологічний розвиток та інші. Треба сказати, що до 90-х років управління ризиками існувало тільки на рівні окремих осіб, що беруть на себе відповідальність. Іноді управління ризиками здійснювали відділи стратегічного планування або казначейства.
Ще на початку 1990-х рр. при організації системи управління ризиками в банках застосовувався підхід «знизу вгору», при якому всі види ризиків управлялися окремо. Отримувані оцінки для різних видів ризику мали різнорідний характер і не могли бути порівняти один з одним. При такому підході неможливо було агрегувати одержувані результати.
З 2000 року став застосовуватися підхід «згори донизу», при якому стало можливим отримувати порівнянні оцінки за всіма видами фінансового ризику і агрегувати їх. Реалізовувати цю можливість дозволило наступне:
Впровадження єдиного, центрального, глобального сховища даних, яка містить узгоджену і перетворену потрібним чином інформацію про банківську діяльність, схильною до ризику і ринкові дані.
Досягнення оптимального компромісу між моделями, для окремих видів фінансових ризиків і моделлю загального інтегрованого ризику
Впровадження системи, здатної аналізувати різні фактори ризику в єдиній, інтегрованої та узгодженої середовищі.
Зазначений підхід був названий інтегрованим управлінням ризиками на рівні всього фінансової установи.
Глобалізація ринків і загострення конкуренції ставлять нові завдання перед фінансовими інститутами. ...
