для оцінки ліквідності банківської системи в цілому, але воно не підкаже керівництву окремого банку, яка повинна бути його касова готівка на наступному тижні, щоб покрити вилучення внесків і заявки на кредит. Тільки аналіз рахунків окремих клієнтів банку дозволяє йому визначити потреби в готівці на даний момент.
При цьому в управлінні активами банку варто звернути увагу на наступні моменти:
1) Управління готівкою повинно бути більш ефективним, тобто необхідно планувати притоки і відтоки готівки і розробити графіки платежів.
2) Терміни, на які банк розміщає кошти, повинні відповідати термінам притягнутих ресурсів. Не припустимо перевищення коштів на рахунках активу над коштами на рахунках пасиву.
) Акцентувати увагу на підвищенні рентабельності роботи в цілому і на прибутковості окремих операцій зокрема. Так в управлінні кредитним портфелем необхідно контролювати розміщення кредитних вкладень по ступені їхнього ризику, форм забезпечення повернення позичок, рівню прибутковості.
У управлінні пасивами банку можна порекомендувати:
1) Застосовувати метод аналізу розміщення пасивів по їх термінах, що дозволяє управляти зобов'язаннями банку, прогнозувати і змінювати їхню структуру в залежності від рівня коефіцієнтів ліквідності, проводити зважену політику в області акумуляції ресурсів, впливати на платоспроможність.
2) Розробити політику управління капіталом, ФСН і резервами.
) Стежити за співвідношенням власного капіталу до притягнутого.
) Проаналізувати депозитну базу банку:
- звернути увагу на структуру депозитів;
- строкові та ощадні депозити більш ліквідні, ніж депозити до запитання;
- визначити стратегію підтримки стійкості депозитів.
Частиною такої стратегії виступає маркетинг - підвищення якість обслуговування клієнтів, з тим, щоб вони залишалися вірними банку і під час кризових ситуацій. Таким чином, кожен комерційний банк повинен самостійно забезпечувати підтримку своєї ліквідності на заданому рівні на основі як аналізу її стану, що складається на конкретні періоди часу, так і прогнозування результатів діяльності і проведення в наступному науково обгрунтованої економічної політики в області формування статутного капіталу, фондів спеціального призначення і резервів, залучення позикових коштів сторонніх організацій, здійснення активних кредитних операцій.
3. Шляхи підвищення ефективності системи управління ризиками кредитної організації у ВАТ «Уральський Банк Реконструкції та Розвитку»
. 1 Розробка заходів щодо зниження ризиків кредитної організації
Система управління банківськими ризиками - це совокупноcть прийомів роботи персоналу банку, що дозволяють забезпечити позитивний фінансовий результат при наявності невизначеності в умовах діяльності, прогнозувати настання ризикової події і вживати заходів до виключення або зниження його негативних наслідків.
Вплив людського фактора на систему управління ризиками складно переоцінити, оскільки рішення про прийняття або відмову від ризику, його оцінкою та управлінням займаються співробітники банку.
Об'єктом управління виступають банківські операції, схильні ризикам, а також економічні відносини, що виникають між банком і господарюючими суб'єктами в процесі прийняття ризику.
В даний час важливими для банку стають ризики, безпосередньо не пов'язані із здійсненням операцій (репутація, конкуренція і можливість втрати персоналу).
Таким чином, вирішення проблеми управління фінансовими ризиками лежить у розробці методики управління окремими видами ризиків з метою виявлення, локалізації, вимірювання та контролю над ними для мінімізації їх впливу. При її формуванні враховується як специфіка діяльності комерційного банку і властиві йому ризики, так і методи їх оцінки, процедури управління і контролю для кожного типу ризику. Важливу роль відіграє чітке розмежування відповідальності і поділ обов'язків у процесі ідентифікації та управління ризиками.
Управління ризиками - це складний багатоступінчастий процес ідентифікації, оцінки, управління, моніторингу та контролю за ризиками. Таким чином, ризик-менеджмент охоплює весь внутрішньоорганізаційний процес прийняття рішень, виконання рішень та контролю за виконанням.
Кредитні операції - найприбутковіша стаття банківського бізнесу. У той же час зі структурою і якістю кредитного портфеля пов'язані основні ризики, яким піддається банк у процесі операційної діяльності (ризик ліквідності, кредитний ризик, ризик процентних ставок і т.д....
