гнозні значення та Залишки моделі.
Рис. 3.13. Розрахункові значення моделі та Залишки
Для побудова моделі експоненціального згладжування коефіцієнта трансформації підприємства вікорістовуваліся 4 моделі - без тренда, з лінійнім трендом, з експоненціальнім трендом и демпфірованім трендом. Найкращий віявілася модель Брауна (без тренда) за крітерієм середньої абсолютної процентної помилки (рис. 3.14).
Рис. 3.14. Помилки моделі
Середня абсолютна відсоткова помилка моделі склалось 1,66%. Дана величина вказує на скроню точність моделі. На рис. 3.15 уявлень графік вихідних даних, згладження значення І залишків моделі.
Рис. 3.15. Графік вихідних даних, згладження оцінок и залишків
Даній графік підтверджує якість побудованої моделі, Аджея прогнозних ряд схожий на начальний, а помилки НЕ мают ніякої залежності в своєму розподілі.
Рис. 3.16 ілюструє вихідні дані, згладжені розрахункові значення сертифіката №, Залишки моделі, а такоже прогнозні значення на два періоді вперед.
Рис. 3.16. Розрахункові значення моделі та Залишки
При побудові моделі експоненціального згладжування для сертифіката № рентабельності Капіталу Було застосовано Чотири моделі - без тренда, з лінійнім трендом, з експоненціальнім трендом та демпфірованім трендом. Найкращий з них віявілася модель з лінійнім трендом (модель Хольта) за крітерієм найменшої середньої абсолютної процентної помилки (рис. 3.17).
Рис. 3.17. Помилки моделі
Віходячі з даного МАЛЮНКИ, віпліває, что помилка склалось 0,61%, и це говорити про скроню точність моделі. На рис. 3.18 уявлень графік вихідних даних, згладження значення І залишків моделі.
Рис. 3.18. Графік вихідних даних, згладження оцінок и залишків
Як видно з графіку, модель добро відображає дінаміку процесса. На рис. 3.19 представлені вихідні дані, згладжені розрахункові значення сертифіката №, Залишки моделі, а такоже прогнозні значення на два періоді вперед.
Рис. 3.19. Розрахункові значення моделі та Залишки
Для побудова моделі експоненціального згладжування для последнего сертифіката № вікорістовуваліся такоже 4 моделі - без тренда, з лінійнім трендом, з експоненціальнім трендом и демпфірованім трендом. Найкращий віявілася модель Хольта (з лінійнім трендом) за крітерієм середньої абсолютної процентної помилки (рис. 3.20).
Рис. 3.20. Помилки моделі
Середня абсолютна відсоткова помилка моделі склалось 1,26%. Дана величина вказує на скроню точність моделі. На рис. 3.21 уявлень графік вихідних даних, згладження значення І залишків моделі.
Рис. 3.21. Графік вихідних даних, згладження оцінок и залишків
Даній графік підтверджує якість побудованої моделі, Аджея прогнозних ряд схожий на начальний, а помилки НЕ мают ніякої залежності в своєму розподілі.
Рис. 3.22 ілюструє вихідні дані, згладжені розрахункові значення сертифіката №, Залишки моделі, а такоже прогнозні значення на два періоді вперед.
Рис. 3.22. Розрахункові значення моделі та Залишки
Отже, були побудовані моделі експоненціального згладжування для прогнозування показніків, Які будут вікорістані при оцінці Загрози банкрутства досліджуваного підприємства в прогнозному періоді. Результати представлені в табл. 3.3.
Таблиця 3.3
Результати прогнозування показніків
К-т швидкої ліквідностіЧастка виробн ФОНДІВ в обіговіх коштахК-т трансформаціїРентабельність капіталуК-т Фінансової незалежності2012 1 кв13,168890,6213653,7738560,3504950,9667952012 2 кв13,540680,6193613,7738560,3521800,973556
У результате прогнозування, нами були отрімані прогнозні показатели, Які можна використовуват для ОЦІНКИ Загрози банкрутства в прогнозному періоді.
Вікорістовуючі Вже побудовану нечітку нейронну ятір, оцінімо загрозив банкрутства підприємства. Результати прогнозом на перший квартал 2012 року представлені на рис. 3.23.
Рис. 3.23. Результати ОЦІНКИ Загрози банкрутства
Віходячі з даного МАЛЮНКИ, можна Побачити, что клас банкрутства БУВ визначеня як 1,01, тобто можна сделать Висновок про том, что предприятие відносіться до 1 класу кри та Йому НЕ грозит банкрутство в прогнозному періоді, и воно має достатній рівень запасу Фінанс...
