ами вкладників, фінансуючи спекулятивні (хоча і високоприбуткові) проекти. За цим уважно спостерігають банківські контрольні органи в ході періодичних ревізій. Управління кредитним ризиком є ??основним змістом роботи Банку в процесі здійснення кредитних операцій і охоплює всі стадії цієї роботи - від аналізу кредитної заявки потенційного позичальника до завершення розрахунків і розгляду можливості відновлення кредитування. Управління кредитним ризиком становить органічну частину управління процесом кредитування в цілому.
Кредитний ризик залежить від зовнішніх (пов'язаних зі станом економічного середовища, з кон'юнктурою) і внутрішніх (викликаних помилковими діями самого банку) чинників. Можливості управління зовнішніми факторами обмежені, хоча своєчасними діями банк може певною мірою пом'якшити їх вплив і запобігти великі втрати. Однак основні важелі керування кредитним ризиком лежать у сфері внутрішньої політики банку.
Отже, зрозуміло, чому кредитні ризики необхідно мінімізувати. Найбільш поширеними в практиці казахстанських банків заходами, спрямованими на зниження кредитного ризику є:
- Оцінка кредитоспроможності позичальника;
Страхування кредитів;
Регулювання процентних ставок;
Залучення достатнього забезпечення;
Видача дисконтних позик;
Зменшення розмірів видаваних кредитів одному позичальнику [4, c.544].
Найбільш часто вживані комерційними банками методи оцінки кредитоспроможності фізичних осіб існують різні: ськоррінговая оцінка, вивчення кредитної історії, оцінка на основі фінансових показників платоспроможності.
Останнім часом в нашій країні даний метод оцінки ризику кредитування стає все більш популярним в банківському бізнесі.
Якщо корпоративний кредит можна порівняти зі штучної унікальною роботою, то кредит фізичним особам повинен випускатися масової серією, для чого потрібно докорінно змінювати принципи розгляду і схвалення кредитних заявок. Для автоматизації процесу необхідно зменшити до мінімуму людський фактор. [30, с.74]
У середині 2007 року АТ «БТА Банк» прийняв рішення про впровадження технологій Experian Decision Analytics (підрозділ компанії Experian) для автоматизації, вдосконалення та контролю над процесами прийняття рішень щодо роздрібних клієнтів.
Зокрема, банк буде застосовувати розроблену для нього скорингову карту і технологію прийняття рішень New Business Strategy Manager (NBSM).
В даний час дана система інтегрується з автоматизованою банківською системою БТА-банку.
На малюнку 11 зображена послідовність проходження анкети позичальника через служби банку.
Малюнок 11. Послідовність проходження анкети позичальника через служби банку
* Примітка - схема отримана з наступного джерела: Масленников В.В. Зарубіжні банківські системи, [30, с.75]
Остаточна схема проходження анкети коригується з урахуванням вимог банку. Наприклад, додається генерація пакету документів для підпису клієнтом, автоматичне відкриття рахунку і т.д.
Вся інформація про вступників заявках збирається в оперативній базі даних. Проходження анкети на кожному кроці протоколюється за допомогою спеціальних статусів анкети.
У ряді випадків переважно створення сховища даних, в якому містяться консолідована інформація за заявками з анкетами позичальників та історії прийняття рішень за виданими кредитами та погашення кредиту. Це дозволить зосередити інформацію про споживче кредитування в єдиному джерелі і знизити навантаження на оперативну базу даних.
Малюнок 12. Схема роботи з сховищем даних
* Примітка - схема отримана з наступного джерела: Масленников В.В. Зарубіжні банківські системи, [30, с.76]
Як варіант, в сховище даних може накопичуватися статистична інформація макроекономічного характеру про рівень життя в регіоні, середній заробітній платі, прожитковий мінімум і т.д. з метою підвищення якості скорингових моделей.
Малюнок 13. Структура сховища даних
* Примітка - схема отримана з наступного джерела: Масленников В.В. Зарубіжні банківські системи, [30, с.76]
Після формування кредитної історії починається побудова скоринг-моделей. Цей процес носить ітеративний характер, в ході якого усуваються протиріччя, коригуються правила (у разі моделі у вигляді дерева рішень), в результаті чого скорингова модель затверджується [31, с.51].
Для побудови скорингових моделей використ...