овуються самообучающиеся методи на основі технології вилучення знань Data Mining. Ці технології використовують останні світові досягнення в області інтелектуальної обробки інформації, що в кілька разів ефективніше використання класичних бальних скорингових методик. У New Business Strategy Manager для цієї мети доступні дерева рішень і нейронні мережі.
Малюнок 14. Процес побудови скорингових моделей
* Примітка - схема отримана з наступного джерела: Кисельова І.А. Комерційні банки: моделі та інформаційні технології в процедурах прийняття рішень, [31, с.51]
Дерева рішень будують скоринг-модель у вигляді правил, і модель виходить інтуїтивно зрозумілою і прозорою. При цьому дерево рішень здатне перебудовуватися при додаванні нових прикладів, ігнорувати несуттєві ознаки. Крім того, передбачена ручне коректування правил для виправлення протиріч.
У кінцевому підсумку використання скорингової карти і дерева рішень дозволяє:
1. Відокремити роботу кредитного експерта від масового використання побудованих моделей;
2. Знизити вимоги до персоналу;
. Формалізувати роботу при прийнятті рішень;
. Зменшити залежність від персоналу;
. Підвищити якість роботи.
Крім того, якість прийнятих рішень також зростає завдяки об'єднанню анкетних даних і детальної інформації із зовнішніх і внутрішніх джерел для отримання повної картини по кожному клієнту. Ці рішення також сприяють зростанню прибутку за рахунок збільшення доходів, зниження витрат на отримання довідкової інформації, зниження ризиків і рівня простроченої заборгованості [31, с.51].
Також в даний час, на ринку споживчого кредитування фізичних осіб банки прагнуть захиститися від підвищених ризиків високими процентними ставками. Класичний приклад: купивши побутову техніку на 80 тис. Тенге, по кредиту доведеться виплатити 120 тис. Ставка такого кредиту - 33 відсотка річних. Крім «високоризикових» відсотків, практикуються значні штрафні пені, покликані змусити клієнтів твердо дотримуватися встановлених строків погашення. Нарешті, в кредитних договорах є умова вилучення придбаного товару (найчастіше - побутової техніки, яка одночасно є заставним майном) при припиненні оплати внесків. При цьому клієнт-боржник втрачає всі права як на вилучається товар, так і на оплачені ним внески, навіть якщо покрито 90 відсотків вартості кредиту. Однак є проблема ліквідності заставного майна, яке вилучається в таких випадках. Колишня у використанні техніка навряд чи може бути продана за такою ціною, яка дозволила б банку покрити його збитки.
У сегменті більш об'ємних споживчих кредитів, таких як автокредитування та іпотека, можна помітити прагнення банків убезпечити себе через страхові схеми. Дійсно, той же автомобіль як заставний актив виглядає проблемно. Сьогодні він в порядку, а завтра може потрапити в аварію. Тому банки найчастіше включають в кредитні угоди страхові контракти, які зазвичай дуже дороги і серйозно обтяжують «кредитний тягар» клієнта. Якщо скласти страхові премії та платежі за кредит, то вийде, що «дешевий» автокредит в 16,5-18 відсотків - насправді не такий вже і легкий. Таким чином, у даному випадку ризики лягають на споживачів. Але найголовніше, у разі раптового масового дефолту кредитів вітчизняні страхові компанії, багато з яких афілійовані з тими ж банками, можуть елементарно не впоратися з навантаженням, що і відбувається в даний час.
Також одним з видів кредитного ризику банку є взаємозв'язок іпотечного кредитування з ринком нерухомості. Збільшення обсягу іпотечних позик, виданих населенню при високих цінах на житлову нерухомість (близько 3500 доларів США в Алмати на початок серпня), ставить у залежність якість заставної бази банку від можливих циклічних коливань цін на нерухомість. Крім того, великий обсяг іпотечних позик, виданий в момент сприятливої ??кон'юнктури (зростання економіки і наявних доходів населення), збільшує залежність банку від зовнішніх несприятливих факторів, пов'язаних з подією в 2007-2008 падінням цін на заставне забезпечення, що в умовах фінансової кризи викликає проблеми з погашенням іпотечних кредитів.
Основними ризиками, пов'язаними з розвитком даних продуктів, є ризик втрати ліквідності і кредитний ризик. У першому випадку велике побоювання викликає зростаюча терміновість кредитування. Жоден з банків Казахстану на сьогоднішній день не має відповідного за термінами фондування, тому іпотечні позики видаються в даний час до 30 років.
При значних строках видаваних іпотечних позик зростають ризики рефінансування взятих зобов'язань, тому термін залучених банком ресурсів істотно коротше. З урахуванням того, що в даний час...
