дія на рейтингові агентства при стандартному підході до оцінки кредитного ризику помилкова, оскільки агентства демонструють суперечливі оцінки кредитоспроможності одного і того ж кліен-та. Вони неконтрольовані, і якість оцінок ризику ненаблюдаемо.
Актуальною завдання розробки якісно нових методик оцінки ризиків. Цьому і присвячена робота. p> Цілі роботи:
1. ознайомитися і описати існуючі статистичні та економетричні методики оцінки банківських ризиків;
2. показати недоліки методик, виявити кращі моделі.
Методика дослідження. У роботі застосовуються методи статистики, економетрики. У дослідженнях застосовувалися наступний програмний продукт SPSS 14.
Теоретична і практична значимість. Робота носить практичний характер. Результати, отримані в роботі, можуть бути використані в подальших дослідженнях з управління ризиком і можуть бути застосовані в банках. br/>
Глава 1. Огляд моделей оцінки кредитного ризику
1.1. Поняття якості та прозорості методик
Проблема кількісної оцінки та аналізу кредитних ризиків і рейтингів позичальників і створення резервів на випадок дефолту є актуальною як для західних, так і російських банків, що займаються кредитуванням фізичних та юридичних осіб. У загальному випадку кредитний ризик при наданні кредитів комерційними банками фізичним та юридичним особам характеризується наступними кількісними параметрами: ризик як ймовірність неуспіху (неповернення) кредиту; допустимий ризик; середній ризик; можливі втрати від дефолту кредиту; середнє значення втрат; максимально допустимі втрати; число кредитів у банку; можливе число різних кредитів; число небезпечних кредитів; ентропія небезпечних кредитів [5].
Під кредитним ризиком розуміють ризик виникнення в кредитної організації збитків внаслідок невиконання, несвоєчасного або неповного виконання боржником фінансових зобов'язань перед кредитною організацією відповідно до умов договору. У балансі банку кредитний ризик присутній у складі активів за більшості позицій: позики, залишки на кореспондентських рахунках, короткострокові кредити комерційним банкам, цінні папери, придбані для перепродажу або інвестування. Кредитний ризик також виникає у зв'язку з широким спектром банківської діяльності, включаючи вибір інвестиційних портфелів, контрагентів по операціях з похідними інструментами та іноземною валютою. Кредитний ризик може з'являтися у зв'язку з ризиком проведення операцій у даній країні, а також при виконанні функцій гаранта. Кредитний ризик робить прямий вплив на стан банківського капіталу. В результаті найвищий кредитний ризик знижує ринкову вартість акцій банку і звужує можливості кредитної організації скористатися облігаційними позиками з метою залучення коштів.
До методик для кількісної оцінки кредитних ризиків пред'являється особлива вимога щодо прозорості, що включає кількісні оцінки точності і робастности.
Прозорість методики кредитного ризику - це можливість бачити не тільки явище в цілому, але і його деталі. Прозорість стала найважливішою характеристикою методик оцінки кредитних ризиків в силу необхідності найбільш повної ідентифікації як кредитного ризику так і самої моделі кредитного ризику. Під прозорістю методики будемо розуміти строгість використовуваних математичних методів, згладжування суб'єктивності експертних оцінок, наочність результатів оцінки та аналізу ризику, повне їх розуміння самими працівниками банків, відкритість методик для контролюючих органів і позичальників. Прозорість методики і результатів досягається обчисленням вкладів ініціюючих подій (Критеріїв) в кредитний ризик. p> Для аналізу, прогнозування та управління кредитним ризиком кожному банку необхідно вміти кількісно визначати названі характеристики, аналізувати ризик і виконувати постійний моніторинг компонент характеристик кредитного ризику.
Від точності розпізнавання залежить рішення про видачу або відмову в кредиті, ціна (відсоток) за ризик і рівень резервування на випадок дефолту кредиту. Точність оцінюється кількістю відносних помилок у розпізнаванні В«поганихВ» і В«хорошихВ» кредитів (клієнтів) та їх середньою кількістю. Зазвичай висувається вимога, щоб В«поганіВ» кредити розпізнавалися краще. Ставлення неправильно розпізнаних В«хорошихВ» і В«поганихВ» кредитів вибирають від 2 до 10. Аналогічно формулюється завдання точності, якщо кредити класифікуються на два, а декілька класів. Порівняння різних методик на одних і тих же даних показало, що різні методики оцінки ризику відрізняються за точністю майже вдвічі.
робастного характеризує стабільність методик оцінки кредитних ризиків. Різні методики ризику або одна методика при різних алгоритмах навчання за статистичними даними неоднаково класифікують кредити на В«хорошіВ» і В«ПоганіВ». Один і той самий кредит за однією методикою може бути визнаний В«поганимВ», а за іншою методикою В«хорошимВ». Така нестабільність в к...
