Реферат Статистичний аналіз банківської діяльності. Дослідження моделей оцінки кредитних ризиків

ласифікації досягає 20% від загального числа кредитів. Порівняння різних методик на одних і тих же даних показало, що різні методики ризику можуть відрізнятися за робастности в сім разів. p> Кредитування юридичних і фізичних осіб є одним з основних видів діяльності комерційних і державних великих, середніх і дрібних банків. Кожен банк індивідуальний, так як працює за різними технологіями, обслуговує різні сегменти ринку банківських послуг, орієнтується на різні стратегічні завдання. Індивідуальності банків сприяє також конкуренція.

Кредитний бізнес пов'язаний з ризиком. Умови кредитної діяльності змінюються, змінюється також допустимий рівень ризику. Кредит-ная діяльність адаптується до умов розвивається економіки країни та рівнем життя її населення.

Велике значення для забезпечення сталого функціонування банку мають методи кількісної оцінки та аналізу кредитного ризику. Ціна за ризик повинна максимально точно враховувати величину ризику кожного кредиту. Крім середньої величини ризику, яка визначається за статистикою попередньої діяльності, банк повинен знати кількісну оцінку і складові ризику для кожного кредиту.

Кожен банк розробляє свою модель ризику для кількісної оцінки і аналізу ризику кредитів з урахуванням загальних рекомендацій Базельського комітету з банківського нагляду. Чим вище точність оцінки ризику кредитів, тим менше втрати банку, менше відсоток за кредит і вище конкурентоспроможність банку. Від підвищення точності та прозорості методик виграє все суспільство в цілому. Створення ефективної моделі ризику і оптимальне управління кредитним ризиком можливі тільки на основі постійного кількісного аналізу статистичної інформації про успіхи кредитів.

Існують різні підходи до визначення кредитного ризику приватного позичальника, починаючи з суб'єктивних оцінок фахівців банку і закінчуючи автоматизованими системами оцінки ризику. Світовий досвід показує, що засновані на математичних моделях системи є більш дієвими і надійними. З метою побудови моделі кредитного ризику спочатку здійснюється вибірка клієнтів кредитної організації, про які вже відомо, хорошими позичальниками вони себе зарекомендували чи ні. Така вибірка може змінюватись від кількох тисяч до сотень тисяч, що не є проблемою на Заході, де кредитний портфель компаній може складатися з десятків мільйонів клієнтів. Вибірка містить інформацію за двома групами кредитів, що мали місце в діяльності банку: В«хорошимВ» і В«поганимВ» (проблемним або неповерненими). ​​

Нижче виконаний аналіз прозорості скорингових методик оцінки кредитних ризиків

1.2. Характеристики фізичної особи. Структура даних

Кредити фізичних осіб описуються 20 ознаками, кожен їх яких має градації (Таблиця 1.) br/>

Таблиця 1. Опис кредиту фізичної особи

Номер ознаки

Найменування ознаки

Позначення

Кількість градацій

0

Успішність кредиту

Y

2

1

Сума рахунку в банку

Z1

4

2

Термін позики

Z2

10

3

Кредитна історія

Z3

5

4

Призначення позики

Z4

11

5

Сума позики

Z5

10

6

Рахунки з цінних паперів

Z6

5

7

Тривалість роботи

Z7

5

8

Внесок до часткове погашення

Z8

4

9

Сімейний стан і стать