Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Контрольные работы » Модель парної регресії

Реферат Модель парної регресії





серій, перевірити гіпотезу про незмінності середнього значення часового ряду.

1. У таблиці представлені дані з особистих споживчих витрат на газ (млн. дол) з 1969 по 1983рр. (США)


Рік

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

витрати

6200

6300

6400

6600

6400

6500

6600

6700


Рік

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

витрати

6500

6700

6600

6600

6300

6400

6000


Рішення


Визначаємо число спостережень n = 15. Для знаходження медіани виробляємо ранжування тимчасового ряду, тобто записуємо всі значення ряду по порядку від мінімального до максимального:

6000,6200,6300,6300,6400,6400,6400,6500,6500,6600,6600,6600,6600,6700,6700.

Оскільки число спостережень n непарне, то обчислюємо медіану за формулою ()


В 

Тепер замість вихідного часового ряду, що міститься в таблиці, створюємо ряд з плюсів і мінусів згідно з правилом:


В«+В» якщо і В«-В» якщо. Члени не враховуються


Ряд, складається з плюсів і мінусів, має вигляд


В« + В», В«+В», В«+В», В«+В», В«+В», В«+В», В«+В», В«+В», В«+В», В«+В», В«+В», В«+В», В«+В».

Дивлячись на отриманий ряд з плюсів і мінусів, визначаємо загальне число безперервних серій з плюсів і з мінусів. У даному випадку. Визначаємо протяжність самої довгої серії.

Перевіряємо виконання нерівностей


В В 

Висновок. Оскільки ні одна з нерівностей не виконується (4 <5, а 6> 4), то гіпотеза про незмінність середнього значення відхиляється з імовірністю помилки від 0,05 до 0,0975. br/>

Список літератури


1. Економетрика. Юніти 1,2,3. // Розробка С.Б.Давидовой. -М.: Сучасна гуманітарна академія. -2006. p> 2. Магнус Я.Р., Катишев П.К., Пересецького А.А. Економетрика. Початковий курс. М.: Дело. 2001. - 400с. p> 3. Афанасьєв В.М., Юзданцев М.М., Гуляєва Т.М. Економетрика. Підручник. - М.: Фінанси і статистика., 2006. p> 4. Єлісєєва М.М., Кудряшова С.В., Костеева Т.В. . Економетрика. Підручник. М.: Фінанси і статистика., 2005.-576с. p> 5. Бородін С.А. Економетрика: навчальний посібник. - М.: Нове видання, 2001. p> 6. Колеман В.А. Економетрика. Підручник. - М.: ИНФРА - М, 2005-160с. br/>


Назад | сторінка 3 з 3





Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Економетрика
  • Реферат на тему: Економетрика
  • Реферат на тему: Економетрика: приклади розв'язання задач
  • Реферат на тему: Економетричного моделювання: розрахунок коефіцієнтів кореляції і регресії, ...
  • Реферат на тему: Методи і моделі, що використовуються для виділення тренда часового ряду