и буде мати вигляд:
Стратегія гравця
Стани природи
П1
П2
...
Пj
...
Пn
А1
A11
A12
...
A1j
...
A1n
А2
A21
A22
...
A2j
...
A2n
...
...
...
...
...
...
...
Аi
Ai1
Ai2
...
Aij
...
Ain
...
...
...
...
...
...
...
Аm
Am1
Am2
...
Amj
...
Amn
Введемо число, яке характеризувало б не тільки виграші гравців, але і вдалість вибору стратегії.
Ризиком r ij гравця при користуванні стратегією Аj, в умовах П j називається різниця між виграшем, який він може отримати, знаючи умови Пj, і виграшем, який він отримує, не знаючи їх і вибираючи стратегію Аj:
В
Розглянемо основні критерії, застосовувані для вибору оптимального управлінського рішення.
Критерій Байєса. Якщо є деяка статистична Невизначеність, тобто відомі ймовірності р 1 ', р 2' р 3 ' ..., р n настання станів природи П 1 ' П 2' П 3 ' < i> ..., П п ', то оптимальною вважається стратегія для якої:
а) максимально середнє значення виграшу за рядком
В
б) мінімально середнє значення ризику по рядку
В
Критерій Лапласа. Якщо ймовірності невідомі, то можна вважати всі стани природи рівноімовірними, тобто р j = 1/...
