Ключовий аргументів (чінніків ризику)
• КРОК 5. Виявлення відношень взаємозалежності (кореляції) между ключовими аргументами (чинників ризику)
• КРОК 6. ГЕНЕРАЦІЯ Випадкове сценаріїв, что грунтуються на Системі прийнятя гіпотез Щодо можливіть значень ключового чінніків
4. Алгоритм проведення імітаційного моделювання
В
Перший крок аналізу Полягає у формуванні МОДЕЛІ об'єкта (проекту), что розглядається. Про це йшлось у попередня матеріалі
Другий крок здійснюється з метою визначення ключового аргументів (Чінніків ризику), зокрема, застосовуючі метод аналізу чутлівості (Вразлівості). Аналіз вразлівості застосовання Щодо ряду чінніків, Які входять в нашу модель, що не бере до уваги ті, наскількі реалістічнімі (ймовірнімі) є ті чі Другие віпадкові коливання (значення) Чинник ризику (аргумент). Для того щоб дані, одержані в процесі аналізу вразлівості, малі сенс, у тест аналізу має буті вмонтована Концепція впліву невізначеності, пов'язаний з Чинник, что аналізуються, а такоже можлівість Використання цього аналізу для Вибори чінніків підвіщеного ризику Наприклад, может буті Визначи, что відхілення у ціні купівлі Певного увазі устаткування на качану Здійснення інвестіційного проекту має квартальна Вплив на чистий інтегрованій дисконтований дохід від проекту (ровері за абсолютною величина значення коефіцієнта еластічності). Однак імовірність будь-якого, даже й достатньо незначна, відхілення цього Чинник может буті Дуже малою, ЯКЩО, Наприклад, постачальник, згідно з умів контрактом, зобов'язаний (Гарантіямі) здійсніті поставки по фіксованій (узгодженій) ціні. Отже, ризико, пов'язаний з ЦІМ Чинник (аргументом), незначна. Такий Чинник вілучається з Подальшого аналізу.
Для Подальшого аналізу ризику залішаються позбав ті Чинник, Які НЕ є строго детермінованімі, а еластічність відповідної Функції, пов'язаної з ЦІМ Чинник (аргументом) є значний (суттєвою).
Третій крок Полягає у тому, щоб візначіті Можливі інтервалі відхілень прогнозованіх значень параметрів (чінніків ризику) від очікуваніх (Найбільш імовірніх). На цьом етапі Доречний використовуват математичні (Статистичні) ОЦІНКИ якості прогнозів. Для тихий, хто Вперше вікорістовує аналіз ризику, визначення меж (множини) можливіть (імовірніх) значення виявленості чінніків ризику может здаватіся громіздкім и складаний Завдання. Альо воно є НЕ більш складні, чем визначення детермінованої (сподіваної, найбільш імовірної) ОЦІНКИ відповідної віпадкової змінної. Во время! Застосування детерміністічного економічного аналізу та обчислення ефектівності (чістої пріведеної вартості ТОЩО) доводитися враховуваті ймовірні значення, а Які могут прійматі віпадкові змінні (Ціни, змінні та постійні витрати, витрати на купівлю обладнання, затрати на будівельно-монтажні роботи ТОЩО), что входять в модель об'єкта (Проекту), дере чем зверни конкретнішими (сподіване) їхнє знач...
