итрати) значення. Таке значення управління знаходиться методами оптимізації і називається оптимальним.
Всі економічні моделі можна в самому загальному сенсі розбити на два класи:
В· моделі, призначені для пізнання властивостей реальних чи гіпотетичних економічних систем. Значення параметрів таких моделей неможливо оцінити за емпіричними даними. Приклад - моделі, в яких технологія якийсь економіки описується параметрами великого числа можливих видів діяльності, значна частина яких ніколи не реалізується.
В· моделі, параметри яких в принципі можуть бути оцінені по досвідченим даним. Ці моделі можуть служити для прогнозування чи прийняття рішень.
Другий клас моделей у свою чергу ділиться на три підкласи:
В· модель фірми (підприємства) - може бути використана як основа для прийняття рішень на рівні фірм і аналогічних їм організацій;
В· моделі централізовано планованого народного господарства - основа для прийняття рішень на рівні централізованого плануючого органу;
В· моделі децентралізованої економіки або окремого її сектора - мають застосування при прогнозуванні або можуть служити основою для економічного регулювання.
Одна з найбільш важливих методологічних проблем побудови економічних моделей - якими рівняннями описувати такі моделі - диференціальними або звичайно-різницевими.
Хоча багато індивідуальні рішення приймаються через регулярні проміжки часу (Раз на тиждень, місяць і т.д.), спостережувані економістом змінні представляють собою результат безлічі приватних рішень, прийнятих різними особами в різні моменти часу. Крім того, інтервали спостереження більшості економічних змінних істотно більше інтервалів між прийнятими рішень, які ці змінні відображають. Ці обставини призводять до думки, що змінні типовою економічної моделі слід розглядати як безперервні функції часу, і що таку модель слід описувати системою диференціальних рівнянь, причому, чим вище рівень моделі - тим це ближче до істини.
Незважаючи на те, що багато хто, якщо не більшість, моделі, представлені в теоретичній літературі, належать до безперервного типу, в прикладних економічних дослідженнях моделі зазвичай представляють у вигляді систем кінцево-різницевих рівнянь. Це, мабуть, пояснюється трудністю оцінки параметрів систем стохастичних диференціальних рівнянь за дискретним спостереженнями значень змінних. Однак для отримання таких оцінок немає принципових перешкод. Більше того, методи, розроблені для оцінки параметрів дискретних моделей, можуть бути з успіхом застосовані і для оцінки параметрів безперервних моделей. Слід зазначити, що чим сучаснішою система управління підприємством (АСК ТП, ІПС) - тим менше дискретність, тим з більшим ступенем достовірності модель можна вважати безперервною.
Один з аргументів на користь уявлення економічних моделей у вигляді диференціальних рівнянь - навіть за відсутності безперервних спостережень економічних змінних прогнозування безперерв...
