span> М ( ? ) = 0, бо М ( ? ) = 0;
?? . = М ( ? . ? '.) = М [(РЇ 1 ? ) (РЇ 1 ? ')'] = М [РЇ 1 ? ? '( РЇ 1 ) '] =
= РЇ 1 М ( ? ? ') (РЇ 1 ) '= РЇ 1 ? (РЇ 1 ) '= Е п
r (X) = p + 1
Отже, на підставі теореми Гауса-Маркова найбільш ефективною оцінкою в класі всіх лінійних незміщене оцінок є оцінка
Ь * = (Х. 'Х.) Ї 1 X.' Y.
Повертаючись до вихідних спостереженнями X і Y та враховуючи ? ? № = (P? №) 'P? № , отримаємо
b * = [(PЇ 1 X) c (PЇ 1 X)] Ї 1 (PЇ 1 X) 'PЇ 1 Y =
= [X '(PЇ 1 )' PЇ 1 X] Ї 1 X '(PЇ < span align = "justify"> 1 ) 'PЇ 1 Y = (X ' ? Ї 1 X) Ї
