полягає в тому. Що при прогнозі на період t враховується помилка попереднього прогнозу, тобто кожен новий прогноз виходить в результаті коригування попереднього прогнозу з урахуванням його помилки.
Експоненціальне згладжування - широко поширений метод прогнозування через легкість обчислення. Для коротких часових рядів, які часто зустрічаються в економіці, важливим видається вибір початкової оцінки прогнозу. Для цієї мети можуть бути використані різні прийоми: середнє значення декількох перших періодів; суб'єктивні оцінки, отримані експертним шляхом; перший фактичний значення рівня динамічного ряду як прогноз для періоду 2. Якщо прийняти останній підхід, то при = 0,3, отримаємо прогнозні ті ж оцінки, але зрушені на один рік.
Розглянуті експонентні середні являють собою середні першого порядку, тобто середні, отримані при згладжуванні рівнів динамічного ряду (первинне згладжування). При прогнозуванні можуть використовуватися експоненціальні середні більш високих порядків, тобто середні, отримані шляхом багаторазового згладжування. br clear=all>В
3.8 Прогнозування на основі економетричної моделі
Системи одночасних рівнянь в основному використовуються для побудови макроекономічних моделей функціонування національної економіки. Це моделі мультиплікаційних ефектів кейнсіанського типу різного ступеня деталізації. Найбільш простий варіант моделі має наступний вигляд:
де - кінцеве споживання в постійних цінах для періоду t;
- валовий регіональний продукт у постійних цінах за цей же період;
- чисті інвестиції в постійних цінах за період часу t;
- випадкова компонента.
В силу наявності визначального рівняння - тотожності - структурний коефіцієнт b не може бути більше 1. Він характеризує короткострокову граничну схильність до споживанню, b-1 при цьому характеризує частку інвестування. Якщо b> 1, то на споживання витрачаються не тільки доходи, а й заощадження. Параметр a Кейнс розглядав як приріст споживання за рахунок інших факторів. Оскільки приріст у часі може бути не тільки позитивним, але і негативним, то такий висновок правомірний.
Структурний коефіцієнт b використовується для розрахунку мультиплікаторів - інвестиційного мультиплікатора споживання і інвестиційного мультиплікатора регіонального продукту.
Дана модель ідентифікується, і для оцінки структурного коефіцієнта b застосовується непрямий МНК. Будується система наведених рівнянь:
В
в якій А =, а параметри В і є мультиплікаторами, тобто ;. p> Для отримання прогнозних значень взаємозалежних змінних необхідно вивести прогнозну форму моделі. Для цієї мети потрібно підставити визначальне рівняння в структурну форму функції споживання:
.
Вирішуючи рівняння щодо, отримаємо наведене рівняння:
В
Звідси А = a/(1-b); B = b/(1-b) =;. p> Аналогічно для отримань прогнозної форми інвестицій потр...
