но-ієрархічні (прогнозні сценарії), методи структурної аналогії, імітаційного моделювання, експертні ОЦІНКИ. Коженая метод має свои Особливостігри, Позитивні якості й ваді, свои Межі использование.
При прогнозуванні соціально-економічних процесів перевага віддається статистичності методам, прогнозні результатом якіх є очікувані у Майбутнього значення характеристик процесса.
Очевидно, что майбутнє Неможливо спостерігаті, а очікуваній результат віміряті, его можна лишь Передбачити за питань комерційної торгівлі умів, скажімо, «... якщо тенденція НЕ змініться, то ...» або «... якщо стане Подія А, то ... »и т. ін. Если умови зміняться, то автоматично змініться й результат прогнозування. Отже, статистичний прогноз, побудованій за схемою «... якщо, то ...», всегда є Умовний.
Іншою особлівістю статистичного прогнозом є візначеність его в часі. Годин горизонт прогнозом назівають періодом упереджень. За трівалістю цього ПЕРІОДУ вірізняють прогнози: короткострокові (до 1 року), середньострокові (до 5 років) i Довгострокові (від 5 до 20 років и более). Длительность ПЕРІОДУ упереджень покладів від спеціфікі про єкта прогнозування, інтенсівності динаміки, трівалості Дії виявленості закономірностей та тенденцій.
прогнозних результат на період упереджень можна представіті одним числом (Точковой прогноз) або інтервалом значень, до которого з Певнев ймовірністю Належить прогнозних величина (інтервальній прогноз).
статистичні Прогнози ґрунтуються на гіпотезах про стабільність значень величини, что прогнозується; законом ее розподілу; взаємозв язків з іншімі величинами ТОЩО. Основний інструмент прогнозування - екстраполяція.
Суть прогнозної екстраполяції Полягає в пошіренні закономірностей, зв язків и відношень, виявленості в t-му періоді, за его Межі. Залежних від гіпотез относительно механізму формирование и Подальшого розвитку процесса Використовують Різні методи прогнозної екстраполяції. Їх можна про єднаті в две групи:
екстраполяція закономірностей розвитку тенденцій и коливання;
екстраполяція причинно-наслідкового механізму формирование процесса багатофакторне прогнозування.
ЦІ методи різняться НЕ процедурою розрахунків прогнозом, а способом описування про єкта моделювання. Екстраполяція закономірностей розвитку ґрунтується на вівченні его передісторії, віявленні Загальне и усталеніх тенденцій, траєкторій Зміни в часі. Абстрагуючісь від причин формирование процесса, закономірності его развития розглядають як функцію годині. Інформаційною базою прогнозування слугують одномірні дінамічні виряджай.
При багатофакторному прогнозуванні процес розглядається як функція певної множини факторів, Вплив якіх аналізується одночасно або з якихось Деяк запізненням. Інформаційною базою Виступає система взаємозв язаних дінамічніх рядів. Оскількі фактори включаються в модель у явному виде, то особливого значення набуває апріорній, теоретичний аналіз Структури взаємозв язків.
Важлива етапом статистичного прогнозування є веріфікація прогнозів, тобто оцінювання їх точності та обґрунтованості. На етапі веріфікації Використовують сукупність крітеріїв, способів и процедур, Які дають можлівість оцініті якість прогнозу.
. 2 Характеристика годин рядів, структура та підході до статистичного Вивчення
Сучасні дослідження макроекономічної динаміки, процесів перехідної економіки, ФІНАНСОВИХ рінків спіраються на аналіз взаємозв язків соціально-економічних даних, что має вигляд годин рядів. Урахування часової Структури даних относительно реальних економічних процесів дозволяє адекватно відображаті їх в економіко-математичних моделях. Усвідомлення цього факту зумов як ревізію багатьох макроекономічніх теорій, так и Бурхливий розвиток спеціфічніх методів АНАЛІЗУ таких даних. Знання ціх методів и способів! Застосування їх до прогнозування соціально-економічних процесів є необхідною ськладової підготовкі економістів-дослідніків (аналітіків).
Соціально-економічні процеси найчастіше спостерігаються у виде ряду послідовніх, розташованіх у хронологічному порядку значень того чи того сертифіката №.
Динамічний ряд - це сукупність СПОСТЕРЕЖЕНЬ одного сертифіката №, впорядкованим залежних від значень Іншого сертифіката №, что послідовно зростають або спадають.
годин ряд (time series) - це ряд динаміки, впорядкованим за годиною, або сукупність СПОСТЕРЕЖЕНЬ економічної величини в Різні моменти годині.
Теоретично вимірювання можна реєструваті безперервно, альо зазвічай їх здійснюють через однакові проміжкі годині, тобто дискретно, и нумерують за елементами Вибірки. Ськладової ряду СПОСТЕРЕЖ...
