t-статистика
P-Значення
Нижні 95%
Верхні 95%
Нижні 95,0%
Верхні 95,0%
Y-перетин
-138,86
35,81
-3,88
0,000429971
-211,48
-66,23
-211,48
-66,23
G
1,58
0,13
12,36
1,62091 E-14
1,32
1,84
1,32
1,84
.
Обчислимо також вирівняні значення Д€ і ГЋ. (Додаток 2)
На другому кроці запишемо рівняння в стандартному вигляді, тобто по одній ендогенної змінної в лівій частині з коефіцієнтом 1. Ендогенні ж змінні в правих частинах замінимо на їх вирівняні значення.
Розглянемо другий крок стосовно до першого рівняння, для цього в нього замість підставимо, тоді отримаємо
В
або
В
Т.к. згідно первісної моделі, останнє рівняння запишеться як модель парної регресії
,
в якій залежною змінною служить, а незалежною -.
МНК-оцінки параметрів цієї моделі мають вигляд
В
.
Підставивши в Останніми формули значення часових рядів, і отримаємо
.
.
Підставляючи ці значення у формули, маємо:
.
.
Таким чином, застосування двокрокового МНК до першого рівняння структурної форми дозволило ідентифікувати перше рівняння первісної форми:.
Розглянемо другий крок для другого рівняння, для цього в нього замість підставимо, тоді отримаємо:
В
Або
.
Оскільки, то останнє рівняння запишеться як модель парної регресії:
,
в якій залежною змінною служить, а регресорів виступає - (), Тому МНК - оцінки параметрів цієї моделі мають вигляд:
В
Підставивши в останні формули значення часових рядів, отримаємо:
В В
Підставляючи ці значення у формули:
.
.
Таким чином, застосування двокрокового МНК до другого рівняння структурної форми дозволило ідентифікувати друге рівняння первісної форми:.
Знайдемо оцінки дисперсій випадкових складових,.
В
В
Для цього вирішимо систему рівнянь, підставивши в ліву частину квадрат стандартної помилки для регресій споживання з державних витрат, а також чистих інвестицій по державним витратам:
Таким чином, за підсумками двокрокового МНК економетрична модель має вигляд:
В
3. Побудова прогнозу ендогенних змінних моделі на 2008, 2009 рр..
Для прогнозу ендогенних змінних на кроків вперед (у нашому випадку на два кроки) необхідно задати значення зумовлених змінних Зумовлена ​​змінна в нашій роботі (У нашому випадку екзогенна) - (державні витрати на рік). Оскільки у нас немає даних про майбутніх державних витратах, то отримаємо їх шляхом прогнозу за лінійним тренду:.
Оцінки параметрів лінійного тренду отримуємо як МНК-оцінки параметрів парної регресії:
В
Використовуючи пакет прикладних програм Excel, отримаємо оцінки коефіцієнтів лінійного тренда:
Регресійна статистика
Множинний R
0,98
R-квадрат
0,96
...
