lign = "justify"> регресія кореляція детермінація коефіцієнт В
Логаріфміруя цю функцію, отримуємо лінійне рівняння: зробимо заміну:
,
отримаємо:
Для розрахунків використовуємо дані таблиці (стор.16)
Побудуємо систему нормальних рівнянь:
В
Позначимо:
В В В
Матрицю (ХТХ) -1 знаходимо в таблиці Гауса:
ХТ
Знайдемо матрицю b: b = (XT X) -1 (XT Y)
=
Рівняння регресії має вигляд:
у ? = 0,887114 + 0,708590 х ? 1 0,279498 х ? 2 в логарифмічній формі,
або у = е 0, 887114 х ? 1 0,708590 х ? 2 0,279498; у = 2,428111 х ? 10,708590 х ? 20,279498
? і ? - коефіцієнти регресії лінійного в логарифмах рівняння , тобто при зростанні lnх1 на 1 одиницю, lny збільшиться на 0,70859, а при зростанні lnх2 на 1 одиницю, lny збільшиться на 0,6279498.
Значення коефіцієнтів регресії ? і ? в статечної функції рівні коефіцієнтам еластичності результату в від х1 і х2:
Е? ух1 = 0,70859, Е ? ух2 = 0,279498
Перевіримо на мультиколінеарності фактори-змінні х ? 1, х ? 2, вважається, що дві змінні явно колінеарні, тобто знаходяться між собою в лінійній залежності
В В В
Лінійні коефіцієнти приватної (чистої) кореляції розрахуємо за формулами:
В В В В
вплив фактора х1 на результат у, при усуненні впливу х2 дуже істотно.
В
тому ця величина близьк...
