в умовах невизначеності, то принаймні можемо не посилювати наші проблеми, прикидаючись, що це не так", - писав Пол Хейне. (2, 207с.) p align="justify"> Опис ризику базується на математичній теорії ймовірностей. При такому описі оперують такими основними поняттями: ймовірність, функції розподілу, щільність ймовірностей, математичне сподівання, дисперсія. (2, 208с.) p align="justify"> У практиці управління часто доводиться стикатися з необхідністю вибору стратегічних рішень в умовах невизначеності майбутньої зовнішньої ситуації. Наслідком цього може бути та обставина, що обрана реалізації технології, визначення складу обладнання або інші подібні рішення не найкращий варіант в реальній обстановці. Звичайно, для кожного варіанту умов існує свій варіант управлінських дій, але як передбачити майбутні умови? Виходить, що, приймаючи рішення, управлінський працівник тільки припускає майбутні умови. При виборі кращого варіанта управлінських дій в умовах невизначеності майбутніх умов можна грунтуватися на різних критеріях оцінки варіантів. Сам вибір критерію виявляється управлінської проблемою. (2, 208с.) p align="justify"> При прийнятті управлінських рішень можна користуватися наступними правилами (критеріями):
Правило 1.
1.1. Визначити саму ймовірну ситуацію. p align="justify"> .2. У цій ситуації знайти найбільший прибуток. p align="justify"> Правило 2.
2.1. Розрахувати за кожним показником очікуваний прибуток. p align="justify"> .2. Підсумовувати ці показники по кожному продукту
.3. Вибрати найбільший сумарний показник. p align="justify"> Правило 3. Максімільний критерій Вальда.
Використовується, коли ймовірності можливих ситуацій невідомі. Вибирається рішення найкраще з найгірших або "розраховуй на гірше". З усіх можливих показників прибутку для різних продуктів відбираються найнижчі, з них вибирається найвищий. p align="justify"> Правило 4. Мінімаксний критерій Севіджа.
4.1. По кожному показнику розрахувати недобір прибутку для кожної ситуації. p align="justify"> .2. Знайти найбільший показник недобору по кожному продукту. p align="justify"> .3. З max показників недобору вибрати мінімальний. p align="justify"> Правило 5. Критерій оптимізму - песимізму Гурвіца.
Дозволяє вибрати рішення між лінією поведінки в розрахунку на краще і лінією поведінки в розрахунку на гірше. Оптимальним буде те, яким виявиться max показник - критерій Гурвіца, розрахований за формулою:
В
a ij - виграш, відповідний i рішенням g варіанту
К - коефіцієнт, який обирали між 0 і 1
К = 0 - найкраще (оптимізм)
К = 1 - найгірше (песимізм)
Правило 6...
