і таким чином рівняння переводиться в лінійну форму.
На основі наявних даних будемо піддавати аналізу під множинної регресії наступні фактори: p> - обмінний курс рубля (Поквартально, середнє значення за квартал) - x 1 (Руб./Дол.) p> - дохід на душу населення (Поквартально, загальне значення за квартал) - x 2 (Руб./Квартал)
Дані фактори перевіримо на мультиколінеарності, для чого розрахуємо коефіцієнт кореляції r x 1 x2 , тобто між факторами x 1 і x 2. Він розраховується за формулою:
В
де: і - дисперсії факторного та результативного ознаки відповідно;
В
x, y - середнє значення суми творів значень факторного та
В
результативної ознаки;
x і y - середні значення факторного і результативного ознаки
відповідно. Підставивши наявні дані (Додаток G і М) у формулу маємо таке значення:
В
Отриманий коефіцієнт говорить про дуже високу зв'язку, тобто вплив одного фактора під множинної регресії здійснюється через інший фактор, тому подальший аналіз по обом факторам вестися не може. Однак у навчальних цілях продовжимо аналіз. p> Довше проведу оцінку суттєвості зв'язку за допомогою коефіцієнта множинної кореляції. Він показує сукупний вплив факторів, включених в модель і знаходиться за наступною формулою за формулою:
В
де: r yx 1 - коефіцієнт кореляції між y і x1;
r yx 2 - коефіцієнт кореляції між y і x 2 ;
r x 1 x2 - коефіцієнт кореляції між x 1 і x 2 .
Підставивши наявні дані у формулу, отримав таку цифру:
В
Так як величина множинного коефіцієнта кореляції R <0,8, то зв'язок визнаємо не суттєвою, але, тим не менш, в навчальних цілях, проводжу подальше дослідження.
Рівняння прямої має наступний вигляд: Е· = a + bx 2 + cx 3
В
Для визначення параметрів рівняння необхідно вирішити систему:
Всі необхідні дані, для розрахунку даної системи рівнянь представлені в додатках М, К, L, J, I.
Після зроблених розрахунків маємо наступне рівняння прямої:
Е· = -12,026 + 65,2763 x 2 - 0,186 x 3
Для даного рівняння знайдемо помилку апроксимації (всі необхідні розрахунки представлені у додатку N). <В
Так як помилка апроксимації E> 5%, те дану модель не можна використовувати на практиці, але в навчальних цілях продовжимо наш аналіз.
В
Проведемо оцінку параметрів на типовість за формулами:
В
де: S 2 - залишкова уточнена дисперсія;
S - середньоквадратичне відхилення від тренду;
Е· t - розрахункові значення результативної ознаки;
m a , m b , m c - пом...
