n=top>
Z9
4
10
Спільні зобов'язання або поручитель
Z10
3
11
Час проживання в даній місцевості
Z11
4
12
Вид гарантії
Z12
4
13
Вік
Z13
5
14
Наявність інших позик
Z14
3
15
Наявність житлової площі
Z15
3
16
Кількість позик з банком
Z16
4
17
Професія
Z17
4
18
Число родичів на утриманні
Z18
2
19
Наявність телефону
Z19
2
20
Іноземний або місцевий житель
Z20
2
Таблиця даних має вигляд
Таблица2. Структура статистичних даних
В
У роботі використовуються реальні дані. Всього 1000 спостережень. 700 позичальників не повернули кредит В«1В», 300 - повернули В«0В».
Глава 2. Статистичні та економетричні методи оцінки ризику
У банках використовуються, головним чином, такі методики:
В· Скорингові методики;
В· Кластерний аналіз;
В· Дискримінантний аналіз;
В· Дерево класифікацій;
В· Нейронні мережі;
В· Технології Data mining;
В· Лінійна імовірнісна регресійна модель;
В· Logit-аналіз;
Приступимо до опису цих методик.
2.1. Скорингові методики
Скоринг кредитів фізичних осіб являє собою методику оцінки якості позичальника, засновану на різних характеристиках клієнтів, таких як дохід, вік, сімейний стан, професія та ін У результаті аналізу змінних отримують інтегрований показник, який оцінює ступінь кредитоспроможності позичальника за рангової шкалою: В«хорошийВ» чи В«поганийВ». Дається відповідь на питання, поверне позичальник кредит чи ні? Якість позичальника оцінюється певними балами, що відображають ступінь його кредитоспроможності. У Залежно від бальної оцінки приймається рішення про видачу кредиту і його лімітах [4].
Залучення банками для оцінки кредитоспроможності кваліфікованих фахівців має кілька недоліків: по-перше, їх думка все ж суб'єктивно, по-друге, люди не можуть оперативно обробляти великі обсяги інформації, по-третє, оплата хороших фахівців вимагає значних витрат. Тому банки все більше цікавляться такими системами оцінки ризику, які дозволили б мінімізувати участь експертів і вплив людського фактора на прийняття рішень.
Для оцінки кредитного ризику проводиться аналіз кредитоспроможності позичальника, під якою розуміється його здатність повністю і в строк розрахуватися за своїми борговими зобов'язаннями. У відповідності з таким визначенням основне завдання скорингу полягає не тільки в тому, щоб з'ясувати, в стані клієнт виплатити кредит чи ні, але і в ступені надійності та обов'язковості клієнта.
Скоринг являє собою математичну або статистичну модель, за допомогою якої на основі кредитної історії В«минулихВ» клієнтів банк намагається визначити, наскільки велика ймовірність, що потенційний позичальник поверне кредит в строк. Скоринг є методом класифікації всієї потрібної нас популяції на різні групи, коли нам невідома характеристика, яка поділяє ці групи, але зате відомі інші характеристики.
У західній банківській системі, коли людина звертається за кредитом банк має наступною інформацією для аналізу: анкетою, яку заповнює позичал...
