Реферат Економіко-математичні методи и алгоритми

3,3

0,61

9,61

5,325

Обчісліті парні КОЕФІЦІЄНТИ кореляції та дослідіті модель на мультіколінеарність. Если є залежні факторі, віключіті один з них (довести, чому самє цею фактор вилуч).

Побудуваті діаграмі розсіювання для припущені Щодо вигляд залежності между Показники та факторами, что залиша в МОДЕЛІ. Обчісліті ОЦІНКИ параметрів множінної регресії. Даті інтерпретацію оцінок параметрів.

Візначіті КОЕФІЦІЄНТИ кореляції, детермінації, оціненій коефіцієнт детермінації. Даті Пояснення Щодо Отримання результатів. p> З надійністю 0,95 за помощью крітерію Фішера оцініті адекватність прійнятої математичної МОДЕЛІ Статистичнй данім та за помощью крітерію Стьюдента оцініті значімість параметрів регресії. Поясніті Отримані результати.

Візначіті частинні КОЕФІЦІЄНТИ еластічності та поясніті їх сенс.

Розв'язання:

Вікорістаємо крітерій для перевіркі МОДЕЛІ на мультіколінеарність. Для цього нормалізуємо змінні економетричної МОДЕЛІ за формулою

,

де - кількість СПОСТЕРЕЖЕННЯ, ();

- кількість незалежних змінніх, ();

- середня Арифметичний-ї незалежної змінної;

- дісперсія-ї незалежної змінної.

Результати нормалізації змінніх,, подам до табліці:

В 

1

0,45

10,94

5,995

-0,4207

-0,0593

-0,2458

2

1,12

8,21

6,125

0,0653

-0,4515

-0,2202

3

1,35

11,51

7,275

0,2321

0,0226

0,0059

4

1,43

10,59

6,805

0,2901

-0,1096

-0,0865

5

1,26

14,42

10,475

0,1668

0,4408

0,6351

6

1,63

14,62

9,275

0,4352

0,4695

0,3991

7

0,92

9,24

6,025

-0,0798

-0,3035

-0,2399

8

1,08

13,06

8,255

0,0363

0,2453

0,1986

9

1,43

12,97

8,375

0,2901

0,2324

0,2222

10

0,62

11,71

6,775

-0,2974

0,0514

-0,0924

11

0,38

8,95

5,735

-0,4715

-0,3452

-0,2969

12

0,69

10,01

5,825

-0,2466

-0,1929

-0,2792

Побудуємо Нову-матрицею, елементами Якої є нормалізовані змінні, и об...