Реферат Показники економетрики

Тема: Контрольные работы

ором факторів буде таким:

y = 13,9661 + 0,1837 х 1 - 0,0917 x 2 + 0,0022 x 3

Оцінимо статистичну значимість рівняння регресії і його параметрів за допомогою критеріїв Фішера і Стьюдента. Значимість рівняння множинної регресії оцінюється за допомогою F-критерію Фішера:

де R 2 - коефіцієнт множинної регресії,

m - число параметрів при змінних х,

n - число спостережень.

R = 0,5369

F таб = при 5%-му рівні значущості для кількості ступенів свободи 1 і 21 одно 4,32. p> F факт таб - модель незначущі і ненадійна.

Для того щоб модель була надійна приберемо з неї фактор х 3 , так як він менше всього корелює з у. Отримаємо рівняння:

y = 14,1136 + 0,1837 х 1 - 0,0917 x 2

Значимість рівняння множинної регресії за F-критерієм становить F факт = 4,45. Так як F факт = 4,45> F таб = 4,35, то модель значима і надійна. p> Отже, склавши рівняння множинної регресії і включивши в нього три фактори, визначила, що за допомогою F-критерію Фішера отримана модель незначущі і ненадійна. Потім виключила зі моделі найбільш незначний ознака X 3 , так як він має найменший коефіцієнт кореляції з результативним показником. За отриманого рівняння регресії видно, що середня врожайність становить 14,1136 ц/га збільшиться на 0,1837 ц/га при підвищенні дози внесення добрива на 1 ц, і зменшиться на 0,0917 ц/га при підвищенні коефіцієнта зносу основних засобів на 1 одиницю.

Задача 3

За підручником задача № 37

1.Знайти коефіцієнти автокореляції різного порядку і виберіть величину лага.

2.Построіть авторегресійну функцію.

3. Розрахувати прогнозні значення на три роки вперед.

У таблиці 4 наводяться відомості про рівень середньорічних цін на яловичину із США на ринках Нью-Йорка, амер.центи за фунт. p> Дана задача відноситься до типу задач на моделювання часових рядів. Часовий ряд - це сукупність значень якого-небудь показника за кілька послідовних моментів або періодів часу. Кожен рівень часового ряду формується під впливом великої числа факторів, які умовно можна розділити на три групи:

- фактори, що формують тенденцію ряду;

- фактори, що формують циклічні коливання ряду;

- випадкові чинники.

Нанесемо значення нашої завдання на графік (малюнок 1).

Зі структури графіка видно, що основною компонентою часового ряду є зростаюча компонента. p> Знайдемо коефіцієнти автокореляції різного порядку і виберемо величину лага. br/>

Розрахунок коефіцієнта автокореляції першого порядку для тимчасового ряду витрат на кінцеве споживання

y t

Y t-1

y t -y 1

Y t-1 -y 2

(y t -y 1 ) ( Y t-1 -y 2 )

(Y t-1 -y 1 ) 2

(Y t-1 -y 2 ) 2