изиками та визначення цілей - це визначальний етап подальшого існування та розвитку інституту управління ризиками на підприємстві. br/>
2.3 З'ясування (Ідентифікація) і оцінка ризику
Базовим етапом, що дозволяє сформувати подальший план дій з управління інвестиційними ризиками, є етапи з'ясування та оцінки ризику. p> Завданням якісного аналізу ризику є виявлення джерел і причин ризику, етапів і робіт розглянутого проекту, при виконанні яких виникає ризик, тобто:
1. Визначення потенційних зон ризику,
2. Виявлення ризиків, супутніх контрактом,
3. Прогнозування практичних вигод і можливих негативних наслідків прояви виявлених ризиків. p> Методи якісного аналізу можна розділити на чотири групи:
1. Методи, що базуються на аналізі наявної інформації,
2. Методи збору нової інформації,
3. Методи моделювання діяльності організації,
4.Еврістіческіе методи якісного аналізу,
Якісний аналіз інвестиційного ризику дозволяють створити структуру ризиків конкретного проекту. Результати якісного аналізу, у свою чергу, служать вихідною інформацією для проведення кількісного аналізу. p> На етапі кількісного аналізу ризику обчислюються числові значення ймовірності настання ризикових подій і обсягу викликаного ними шкоди чи вигоди. p> У бізнес-практиці використовуються різні методи аналізу інвестиційних ризиків. До найбільш поширеним з них слід віднести наступні, представлені в таблиці 1.1.:
Таблиця 2.1. p> Характеристика найбільш використовуваних методів аналізу ризиків.
Метод
Характеристика методу
Імовірнісний аналіз
Припускають, що побудова та розрахунки за моделлю здійснюються відповідно до принципів теорії ймовірностей, тоді як у випадку вибіркових методів це шляхом розрахунків за вибірками Імовірність виникнення втрат визначається на основі статистичних даних попереднього періоду з встановленням області (зони) ризиків, достатності інвестицій, коефіцієнта ризиків (Відношення очікуваного прибутку до обсягу всіх інвестицій по проекту). /Td>
Експертний аналіз ризиків
Метод застосовується у разі відсутності або недостатнього обсягу вихідної інформації і полягає в залученні експертів для оцінки ризиків. Відібрана група експертів оцінює проект і його окремі процеси за ступенем ризиків
Метод аналогів
Використання бази даних здійснених аналогічних проектів для перенесення їх результативності на розроблюваний проект, такий метод використовується, якщо внутрішнє і зовнішнє середовище проекту та його аналогів має досить збіжність за основними параметрами.
Аналіз показників граничного рівня
Визначення ступеня с...
