показника, характеризує ризик, є показник розмаху варіації очікуваного результату;
R = x max - xmin, де
х таx , х тiп - відповідно найбільше і найменше значення результату у вибірковому спостереженні.
Перевагою статистичного показника R є простота розрахунку. Однак розмах варіації в цьому випадку враховує тільки крайні значення результату, тому область його застосування обмежена досить однорідними сукупностями.
Точніше варіацію результату характеризують статистичні показники ризику, що враховують значущість колеблемости всіх можливих значень результату підприємницької діяльності. Оскільки середнє очікуване значення є узагальнюючої характеристикою властивостей аналізованої сукупності можливих значень результатів діяльності, то в даний час найбільш поширена точка зору, згідно з якою мірою ризику результату прийнятого рішення слід вважати дисперсію, середнє квадратичне відхилення (стандартне відхилення), коефіцієнт варіації.
Дисперсія як показник ступеня ризику у випадку екстраполяції результатів спостереження в майбутнє буде дорівнює:
Пѓ ВІ x = ОЈ (x i -x ВЇ) ВІ/(n-1), де br/>
x i - i-е значення випадкової величини;
р i - ймовірність того, що i-я випадкова величина прийме значення x i .
Середнє квадратичне відхилення дорівнює кореню квадратному з дисперсії:
Пѓ x = в€љ Пѓ ВІ x,
є іменованою величиною і вказується міряється варіююча ознака.
Таким чином, оскільки ризик обумовлений випадковістю результату прийнятого рішення, то, чим менше розкид (дисперсія) результату рішення, тим більше він передбачуваний, тим менше його величина. Якщо дисперсія результату дорівнює нулю, то ризик повністю відсутній.
Коли необхідно порівняти варіанти рішень з різними очікуваними середніми значеннями результату і різними середніми квадратическим відхиленнями, особливо цікавий показник ризику, який називається коефіцієнтом варіації V х . Цей показник являє собою відношення середнього квадратичного відхилення до середнього очікуваного значення і показує ступінь відхилення отриманих значень:
V x = Пѓ x /x ВЇ
Показник V x - відносна величина. Тому на його розмір не впливають абсолютні значення досліджуваного результату. З його допомогою можна порівняти навіть коливання ознак, виражених у різних одиницях виміру. p> За фізичним змістом коефіцієнт варіації виражає кількість ризику на одиницю прибутковості, тобто за ступенем охоплення діяльності він є комплексним.
Встановлена ​​наступна якісна оцінка різних значень коефіцієнта варіації:
до 10% - слабке коливання (малий ризик);
10-25% - помірне коливання (допустимий ризик);
понад 25% - висок...
