чікуваний прибуток i-го варіанта;
Уi-- очікуваний збиток i-го варіанта.
При оцінці ризику за допомогою двох останніх формул перед підприємцем стоїть завдання визначення розміру можливого збитку від прийняття конкретного рішення. [8, c.133-136]
Імовірнісні показники оцінки ризику
Точкова оцінка показників ризику . Змістом показника оцінки ризику є ймовірність напів-генія фактичного значення результату менше необхідного значення (наміченого, планованого, прогнозованого):
R = р (х <Дтр), де
R - показник (функція розподілу) оцінки ризику;
р - ймовірність ризику;
Д тр - потрібне (плановане) значення результату - дійсне число;
х - поточне значення результату як випадкової величини.
Для використання даного показника необхідно знати тип і параметри закону розподілу значень результатів діяльності. Вважаючи, що на результат підприємницької діяльності впливає велика кількість зовнішніх і внутрішніх факторів ризику, використовують гіпотезу, що результат (як випадкова величина) підпорядкований нормальному закону або близькій до нормального закону розподілу.
Крива функції щільності нормального розподілу являє собою графічне зображення залежності щільності розподілу ймовірностей можливих значень результату. Значення результату найбільш тісно групуються навколо величини х (крива щільність в цій точці максимальна), а в міру убування вліво і вправо значень результатів їх щільність падає.
Для побудови кривих щільності розподілу ймовірностей можливих результатів підприємницької діяльності потрібно досить об'ємний масив статистичної інформації, щоб перевірити статистичні гіпотези про вид та параметрах закону розподілу. Найчастіше такі вихідні дані отримати заздалегідь складно, тому імовірнісні показники у запропонованому вигляді використовують рідко.
Інтервальна оцінка показника ризику . Точкова оцінка ризиків не несе інформації про точність процедури оцінювання. Тому підприємцю, оцінюючому ризик своєї діяльності, необхідний і інтервальний підхід, що полягає у визначенні ймовірності отримання результату в заданих межах. p> Зокрема, ймовірність того, що результат прийме значення, належать інтервалу [х 1 х 2 ], дорівнює
R = p (х 1 ≤ х ≤ х 2 ) = F (х 2 ) - F (х 1 )
Інтервальне оцінювання рівня ризику є основою концепції ризикової вартості, розробленої в кінці 80-х років. Величина ризикової вартості як узагальнююча оцінка ринкового ризику потрібна в першу чергу для прийняття оперативних рішень вищим керівництвом компанії. [6, c.46-48]
Статистичні показники оцінки ризику
Показники варіації рівня ризику.
Найбільш простою формою статистичного...
