о ризику всі позики поділяються на 4 групи:
1 група - стандартні (практично безризикові) позики;
2 група - нестандартні позики (Помірний рівень ризику неповернення);
3 група - сумнівні позички (Високий рівень ризику неповернення);
4 група - безнадійні позики (Ймовірність повернення практично відсутня, позика являє собою фактичні втрати банку).
2. Система управління кредитними ризиками
Основними елементами управління кредитним ризиком є: аналіз фінансового стану позичальників і контрагентів, забезпечення кредиту, установка лімітів на операції, резервування. Всі ці пункти повинні бути чітко сформульовані в кредитній політики банку.
Принципи кредитної політики складають основу стратегії банку, маючи як загальні, так і специфічні риси для окремих банків. Найбільш загальні характеристики виглядають приблизно таким чином:
1. Консерватизм . Банку слід дотримуватися консервативної кредитної політики, намагаючись повністю покривати свої ризики. Кредит видається тільки надійним позичальникам, які мають високу якість менеджменту.
2. Пріоритет наявності забезпечення. Найважливішою умовою рішення про видачу кредиту повинна бути наявність достатньо ліквідного забезпечення, вартість якого з урахуванням дисконту, що враховує витрати на реалізацію застави та його можливе знецінення, повинна бути достатня для покриття основної суми кредиту і відсотків по ньому. Застава має бути застрахований. p> 3. Контроль за цільовим використанням кредиту, збереженням застави, фінансовим станом клієнта. Слід вишукати можливість контролю за діями клієнта і його фінансовими потоками шляхом оплати його рахунків, контролю надходжень, збереження застави і т.д. Після видачі проводиться моніторинг фінансового стану клієнтів. p> 4. Диверсифікація кредитного портфеля . Банк повинен дотримуватися диверсифікації кредитного портфеля, по можливості обмежуючи концентрацію кредитів по однотипним сферам бізнесу, галузям, регіонам, видів застави і т.д. Важливим фактором зниження ризику є перевагу видачі більшої кількості менших кредитів, ніж меншого числа більших.
5. Обмеження ризику на одного позичальника . Іншим найважливішим наслідком диверсифікації є обмеження ризику на одного позичальника. Ризик встановлюється залежно від типу позичальника.
6. Обмеження сукупного кредитного ризику . Залежно від ступеня ліквідності банку, наявності депозитної бази і величини капіталу, нормативів ЦБ встановлюється максимальний кредитний ризик на банк, тобто обмеження на розмір кредитного портфеля банку в цілому.
7. Активний маркетинг надійних позичальників . Для забезпечення якості кредитного портфеля слід вести активний пошук надійних позичальників, особливо серед клієнтів банк...
