ні чистоти фільтрації для часових рядів разлічнойструктури. Ітераційні методи фільтрації складових временногоряда з'явилися свого часу як результат прізнаніяневозможності виділення компонент ряду прямими методами.
Основна ідея ітераційних процедур полягає вмногократном застосуванні ковзної середньої:
(4)
і одночасної оцінки сезонної компоненти в каждомцікле. При цьому перехід від одного кроку ітераціоннойпроцедури до іншого може супроводжуватися ізмененіемпараметров ковзної середньої. Якщо формулу для скользящейсредней записати у вигляді
(5)
то при переході від однієї ітерації до іншої може проісходітьізмененіе довжини ділянки ковзання і законаізмененія вагових коефіцієнтів . У деяких ітераціоннихметодах, крім того, використовується регресія (якправило, лінійна) вихідного ряду на преобразованнийв першому кроці ряд .
Ітераційні методи відрізняє простота і задовільна В«чистотаВ» фільтрації компонент ряду. Однаковсем їм притаманний і досить істотний недолік. Прімененіескользящей середньої призводить до втрати частини інформації на кінцях часового ряду. p align="justify"> Далі розглянемо два ітераційних методу: Четверіковаі Шіскіна-Ейзенпресса. [1]
.2 Метод Четверикова
Емпіричний ряд виравніваетсяскользящей середньої з періодом ковзання , тобто береться ( +1) членів вихідного ряду, з которихпервий і останній беруться з половинним вагою: . Випадні /2 членів ряду з обох його концовлібо відновлюються Екстраполювання виравненногоряда, або залишаються осторонь при наступній стадії робіт.
Виходить попередня оцінка тренду
В
і відхилення емпіричного ряду від вирівняного
Або
, , . (6)
Для кожного року i обчислюється - середньоквадратичне відхилення, на яке і діляться потім отдельниемесячние (квартальні) відхилення відповідного року:
(7) Де
(8)
З В«нормованихВ» таким путемотклоненій вычисляетсяпредварительная середня сезонна хвиля:
(9)
Середня попередня сезонна...
