рівняння регресії, а по осі ординат квадрати залишків рівняння е і е (-1)
В
Аналізуючи графік, можемо припустити непостійність дисперсій. Т. е. наявність гетероскедастичності в моделі. p align="justify"> Для перевірки наявності гетероскедастичності скористаємося тестом Парку. У Excel розрахуємо логарифми значень e2, X
Побудуємо для кожної пояснюватиме змінної залежності y = a + b lnx.
ВИСНОВОК ПІДСУМКІВ
Результати в таблицях
Множинний R0.406037867R-квадрат0.16486675Нормірованний R-квадрат0.140304007Стандартная ошібка2.857982096Наблюденія36
Дисперсійний аналіз
dfSSMSFЗначімость
КоеффіціентиСтандартная ошібкаt-статістікаP-ЗначеніеНіжніе 95% Верхні 95% Нижні 95,0% Верхні X 15.5903794072.1578098672.5907655220.0140049711.2051821779.9755766371.2051821779.975576637
Як випливає з даних, отриманих за допомогою Excel методом найменших квадратів, отримана багатофакторна модель буде мати вигляд:
= -46.12734998 + 5.590379407 lnx
(s) (17.45031191) (2.157809867)
(t) (-2.643353896) (2.590765522)
Рівняння виражає залежність e (Y) від ВВП (Х1), У нашому випадку e збільшується на 5.590379407. при збільшенні ВВП на 1 млн. руб. Випадкове відхилення для коефіцієнта при змінній Х1 становить 2.157809867; для вільного члена 17.45031191. Допомога на іспиті онлайн <# "38" src = "doc_zip17.jpg"/> = 1 - (1-0.16486675) * (36-1)/(36-1-1) = 0.140304007
Скоригований на втрату ступенів свободи коефіцієнт множинної детермінації AR2 = 0.140304007;
Критерій Фішера F = 6.71206599; Значимість = 0.014004971.
Побудоване рівняння регресії, хоча і адекватно експериментальними даними (має високий коефіцієнт детермінації і значиму F-статистику, всі коефіцієнти регресії статистично значущі), не може бути використане в практичних цілях, так як воно має такі недоліки: присутній автокорреляция залишків випадкових відхилень , мається мультиколінеарності.
Перераховані недоліки можуть призвести до ненадійності оцінок, висновки по t-і F-статистикам, визначальним значимість коефіцієнтів регресії і детермінації, можливо, неправильні.
Висновок
Слід зазначити, що цілі даного дослідження досягнуті. Було побудовано дві моделі, з яких обрано модель кращої якості (2). Отримана модель має досить гарною якістю і є адекватною, про що свідчать дані таблиці 6. p align="justify"> В ході даної роботи були отримані результати, досить точно відображають реальні макроекономічні процеси. Однак можна виділити такі проблеми, пов'язані з розробкою економетричних моделей для Датської економіки. Серед них:
коротка довжина часових рядів макроеко...
