од дії кредитного договору (у днях):
(3)
де Ti - термін видачі кредиту i-му позичальнику (згідно з кредитним договором для вже кредитуються позичальників / предполагаемо для потенційних позичальників) (у днях).
Важливо відзначити, що запропонована модель оцінки ймовірності дефолту не є остаточною для цілей впровадження підходу IRB в російських комерційних банках, але істотно прискорює і спрощує процес їх адаптації до нових просунутим вимогам Базельського комітету. Крім цього, представлена ??розробка дозволить банкам вже зараз оцінювати вірогідність дефолту позичальників з урахуванням міжнародних вимог навіть в умовах існуючих відмінностей між вітчизняними нормами пруденційного нагляду та рекомендаціями Базеля II. Використовуючи дану модель, банки зможуть не тільки знизити рівень прострочення за діючими позиками (тому отримають можливість завчасно вживати заходів щодо потенційно проблемним позичальникам, зокрема, посилювати заставну базу, реструктурувати позичку), а й при прийнятті рішення про кредитування вибирати найменш ризикованих позичальників.
3.3 Нові тенденції в організації кредитного процесу в банках
В умовах зростання дефолтів по кредитах корпоративних позичальників зростає значення оперативного контролю за їх фінансово-економічною діяльністю з боку кредитних організацій. Даний контроль, реалізований у вигляді системи поглибленого моніторингу фінансового стану, проілюстрованому на малюнку 3.3, дозволить негайно реагувати на негативні тенденції у фінансово-господарській діяльності позичальників.
Як показали результати аналізу, проведеного в попередньому розділі, частка проблемних кредитів у кредитному портфелі банків зростає і за оцінками ряду експертів у деяких великих банків в даний час вона наближається до 10-15%. Необхідно відзначити, що сформована економічна ситуація розкрила всі проблеми корпоративного управління, причому не тільки у підприємств-позичальників, а й у самих кредитних організацій. Починаючи з вересня-жовтня 2008 року практично всі банки посилили вимоги до нових позичальників в частині забезпечення, а також кредитоспроможності. Ними були переглянуті параметри фінансово-господарської діяльності нових позичальників, що влаштовують кредиторів. Більш пильно банки стали ставитися і до діяльності вже існуючих позичальників.
Необхідність проведення поглибленого моніторингу викликана нестабільністю економічної ситуації з метою більш швидкого реагування на виникаючі у позичальника проблеми. Поглиблений моніторинг відрізняється від звичайного:
частотою проведення;
великим обсягом розглянутої інформації;
комплексним характером.
Малюнок 3.3 - Система поглибленого моніторингу
Фактори, що зумовлюють проведення поглибленого моніторингу:
необхідність розуміння реального стану справ у конкретних позичальників і в галузі в цілому;
зростання неплатежів;
атмосфера загальної недовіри в корпоративному і фінансовому секторах;
зростання кількості дефолтів за корпоративними облігаціями;
спад виробництва в основних галузях економіки;
відмова більшості банків у наданні кредитів, навіть за відкритими лімітам;
вимоги Положення № 254-П, Положення...
